<PAGE> PAGE 1
000 A000000 08/31/2000
000 C000000 0000772129
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 GMO TRUST
001 B000000 811-4347
001 C000000 6173307500
002 A000000 40 ROWES WHARF
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02110
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 38
007 C010100 1
007 C020100 GMO U.S. CORE FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C020300 GMO INTERNATIONAL CORE FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 GMO GROWTH FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 PELICAN FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 GMO SHORT-TERM INCOME FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 GMO JAPAN FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 GMO VALUE FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 GMO TOBACCO-FREE CORE FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C021100 GMO SMALL CAP VALUE FUND
007 C031100 N
<PAGE> PAGE 2
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C021300 GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 GMO U.S. SECTOR FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 GMO EMERGING MARKETS FUND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 GMO INTERNATIONAL BOND FUND
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 GMO EMERGING COUNTRY DEBT FUND
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 GMO GLOBAL HEDGED EQUITY FUND
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C021900 GMO DOMESTIC BOND FUND
007 C031900 N
007 C012000 20
007 C022000 GMO CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL BOND FUND
007 C032000 N
007 C012100 21
007 C022100 GMO CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL CORE FUND
007 C032100 N
007 C012200 22
007 C022200 GMO GLOBAL BOND FUND
007 C032200 N
007 C012300 23
007 C022300 GMO REIT FUND
007 C032300 N
007 C012400 24
007 C022400 GMO FOREIGN FUND
007 C032400 N
007 C012500 25
007 C022500 GMO WORLD EQUITY ALLOCATION FUND
007 C032500 N
007 C012600 26
007 C022600 GMO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND
007 C032600 N
007 C012700 27
007 C022700 GMO SMALL CAP GROWTH FUND
007 C032700 N
007 C012800 28
007 C022800 GMO INTERNATIONAL EQUITY ALLOCATION FUND
007 C032800 N
007 C012900 29
007 C022900 GMO GLOBAL (US+) EQUITY ALLOCATION FUND
<PAGE> PAGE 3
007 C032900 N
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C023100 GMO INFLATION INDEXED BOND FUND
007 C033100 N
007 C013200 32
007 C023200 GMO US BOND/GLOBAL ALPHA A FUND
007 C033200 N
007 C013300 33
007 C023300 GMO US BOND/GLOBAL ALHPA B FUND
007 C033300 N
007 C013400 34
007 C023400 GMO EVOLVING COUNTRIES FUND
007 C033400 N
007 C013500 35
007 C023500 GMO ASIA FUND
007 C033500 N
007 C013600 36
007 C023600 GMO TAX-MANAGED U.S. EQUITIES FUND
007 C033600 N
007 C013700 37
007 C023700 GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND
007 C033700 N
007 C013800 38
007 C023800 GMO EMERGING COUNTRY DEBT SHARE FUND
007 C033800 N
007 C013900 39
007 C023900 GMO INTRINSIC VALUE FUND
007 C033900 N
007 C014000 40
007 C024000 GMO TAX-MANAGED SMALL COMPANIES FUND
007 C034000 N
007 C014100 41
007 C024100 GMO ALPHA LIBOR FUND
007 C034100 N
007 C014200 42
007 C024200 GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND
007 C034200 N
007 C014300 43
007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48
007 C014900 49
007 C015000 50
007 C015100 51
007 C015200 52
007 C015300 53
007 C015400 54
007 C015500 55
<PAGE> PAGE 4
007 C015600 56
007 C015700 57
007 C015800 58
007 C015900 59
007 C016000 60
010 A00AA01 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
010 B00AA01 85-720
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02116
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 39
019 C00AA00 GMOMUTUALF
020 A000001 SALOMON SMITH BARNEY INC
020 C000001 1077
020 A000002 BEAR STEARNS & CO INC
020 C000002 1062
020 A000003 MORGAN STANLEY & CO INC
020 C000003 807
020 A000004 CANTOR FITZGERALD & CO INC
020 C000004 651
020 A000005 CREDIT LYONNAIS SEC(USA) INC
020 C000005 437
020 A000006 ABN AMRO CHICAGO CORP
020 C000006 412
020 A000007 STATE STREET BROKER SERVICES
020 C000007 410
020 A000008 NATWEST SEC CORP
020 C000008 399
020 A000009 BROWN BROTHERS
020 C000009 352
020 A000010 UBS AG LONDON
020 C000010 344
021 000000 10605
022 A000001 INVESTORS BANK & TRUST CO
022 C000001 54914077
022 D000001 0
022 A000002 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO
022 C000002 18704684
022 D000002 19181988
022 A000003 SWISS BANK CORP
022 C000003 2094737
022 D000003 1027146
022 A000004 LEHMAN BROTHERS
022 C000004 2572717
022 D000004 127533
<PAGE> PAGE 5
022 A000005 MORGAN STANLEY & CO
022 C000005 1847806
022 D000005 251633
022 A000006 CITIBANK
022 C000006 1283837
022 D000006 389376
022 A000007 JP MORGAN SECURITIES
022 C000007 839433
022 D000007 427913
022 A000008 AIG TRADING
022 C000008 564493
022 D000008 240577
022 A000009 BEAR STEARNS & CO INC
022 C000009 255082
022 D000009 208558
022 A000010 CANTOR FITZGERALD & CO INC
022 C000010 177425
022 D000010 131509
023 C000000 85866338
023 D000000 24840784
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
<PAGE> PAGE 6
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 Y
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 Y
054 O00AA00 Y
055 A00AA00 Y
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
077 A000000 Y
077 D000000 Y
077 H000000 Y
077 Q010000 Y
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B000101 A
008 C000101 801-6003
<PAGE> PAGE 7
008 D010101 BOSTON
008 D020101 MA
008 D030101 02110
012 A000101 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B000101 85-720
012 C010101 BOSTON
012 C020101 MA
012 C030101 02116
015 A000101 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02116
015 E010101 X
024 000100 Y
025 A000101 PAINE WEBBER GROUP INC.
025 C000101 E
025 D000101 11962
025 A000102 BEAR STEARNS
025 B000102 13-4946705
025 C000102 E
025 D000102 11815
025 A000103 LEHMAN BROTHERS
025 C000103 E
025 D000103 13007
025 A000104 SALOMON SMITH BARNEY
025 C000104 D
025 D000104 160550
025 A000105 (JP) MORGAN
025 C000105 E
025 D000105 19728
025 A000106 MERRILL LYNCH
025 C000106 E
025 D000106 41644
025 A000107 PRUDENTIAL SECURITIES
025 C000107 D
025 D000107 148000
025 A000108 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE
025 C000108 E
025 D000108 6691
025 A000109 DELETE
025 D000109 0
025 D000110 0
025 D000111 0
025 D000112 0
025 D000113 0
025 D000114 0
025 D000115 0
025 D000116 0
028 A010100 21084
028 A020100 0
<PAGE> PAGE 8
028 A030100 0
028 A040100 12549
028 B010100 23561
028 B020100 8547
028 B030100 0
028 B040100 57054
028 C010100 15492
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 55033
028 D010100 7600
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 12129
028 E010100 40629
028 E020100 269138
028 E030100 0
028 E040100 67511
028 F010100 5383
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 2992
028 G010100 113749
028 G020100 277685
028 G030100 0
028 G040100 207268
028 H000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 N
041 000100 N
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.330
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
<PAGE> PAGE 9
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 Y
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
<PAGE> PAGE 10
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 Y
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 1106303
071 B000100 1204495
071 C000100 3043723
071 D000100 36
072 A000100 6
072 B000100 4701
072 C000100 23492
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 5351
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 248
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 20
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 25
072 S000100 83
<PAGE> PAGE 11
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 2164
072 X000100 7891
072 Y000100 396
072 Z000100 20699
072AA000100 190601
072BB000100 0
072CC010100 211700
072CC020100 0
072DD010100 10150
072DD020100 9415
072EE000100 262834
073 A010100 0.1050
073 A020100 0.1090
073 B000100 1.4430
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 160550
074 C000100 14261
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 3220783
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 254193
074 J000100 103611
074 K000100 67
074 L000100 5688
074 M000100 0
074 N000100 3759153
074 O000100 114892
074 P000100 1281
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 255978
074 S000100 0
074 T000100 3387002
074 U010100 101025
074 U020100 88371
074 V010100 17.28
074 V020100 17.26
074 W000100 0.0000
074 X000100 262
074 Y000100 268454
075 A000100 0
075 B000100 3216789
076 000100 0.00
<PAGE> PAGE 12
008 A000301 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO, & CO.
008 B000301 A
008 C000301 801-6003
008 D010301 BOSTON
008 D020301 MA
008 D030301 02110
012 A000301 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B000301 85-720
012 C010301 BOSTON
012 C020301 MA
012 C030301 02116
015 A000301 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000301 C
015 C010301 BOSTON
015 C020301 MA
015 C030301 02109
015 E010301 X
024 000300 Y
025 A000301 CREDIT LYONNAIS SA
025 C000301 E
025 D000301 15717
025 A000302 DELETE
025 D000302 0
025 A000303 DELETE
025 D000303 0
025 A000304 DELETE
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 21039
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 77984
028 B010300 6348
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 105882
028 C010300 10499
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 11338
028 D010300 37491
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 84453
028 E010300 4103
028 E020300 37071
028 E030300 0
028 E040300 151900
<PAGE> PAGE 13
028 F010300 1443
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 129512
028 G010300 80923
028 G020300 37071
028 G030300 0
028 G040300 561069
028 H000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 N
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.540
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061 000300 1000000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
<PAGE> PAGE 14
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 Y
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 Y
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 Y
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
<PAGE> PAGE 15
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 219396
071 B000300 687823
071 C000300 1935358
071 D000300 11
072 A000300 6
072 B000300 2740
072 C000300 36588
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 5550
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 28
072 J000300 799
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 13
072 N000300 1
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 39
072 S000300 55
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 1492
072 X000300 7977
072 Y000300 950
072 Z000300 32301
072AA000300 82250
072BB000300 0
072CC010300 1972
072CC020300 0
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 37133
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.4060
073 C000300 0.0000
074 A000300 55
074 B000300 0
074 C000300 12726
<PAGE> PAGE 16
074 D000300 0
074 E000300 14884
074 F000300 1648024
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 157471
074 J000300 56
074 K000300 116
074 L000300 6154
074 M000300 1599
074 N000300 1841085
074 O000300 0
074 P000300 1053
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 90732
074 S000300 0
074 T000300 1749300
074 U010300 1546312
074 U020300 185180
074 V010300 21.68
074 V020300 21.68
074 W000300 0.0000
074 X000300 251
074 Y000300 78282
075 A000300 0
075 B000300 2038676
076 000300 0.00
008 A000401 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO, & CO.
008 B000401 A
008 C000401 801-6003
008 D010401 BOSTON
008 D020401 MA
008 D030401 02110
012 A000401 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B000401 85-720
012 C010401 BOSTON
012 C020401 MA
012 C030401 02116
015 A000401 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000401 C
015 C010401 BOSTON
015 C020401 MA
015 C030401 02116
015 E010401 X
024 000400 Y
025 A000401 BEAR STEARNS
025 B000401 13-4946705
025 C000401 E
<PAGE> PAGE 17
025 D000401 314
025 A000402 CHARLES SCHWAB & CO. INC.
025 C000402 E
025 D000402 1169
025 A000403 EDWARDS (AG) INC.
025 C000403 E
025 D000403 140
025 A000404 PRUDENTIAL SECURITIES
025 C000404 D
025 D000404 9000
025 A000405 SALOMON SMITH BARNEY
025 C000405 D
025 D000405 5690
025 A000406 DELETE
025 D000406 0
025 A000407 DELETE
025 D000407 0
025 A000408 DELETE
025 D000408 0
025 D000409 0
025 D000410 0
025 D000411 0
025 D000412 0
025 D000413 0
025 D000414 0
025 D000415 0
025 D000416 0
028 A010400 102
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 11342
028 B010400 231
028 B020400 114
028 B030400 0
028 B040400 10221
028 C010400 1
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 11111
028 D010400 1
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 3628
028 E010400 13
028 E020400 14721
028 E030400 0
028 E040400 5479
028 F010400 0
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 540
<PAGE> PAGE 18
028 G010400 348
028 G020400 14835
028 G030400 0
028 G040400 42321
028 H000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 N
041 000400 N
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.330
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 N
060 B000400 N
061 000400 1000000
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
<PAGE> PAGE 19
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 Y
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
<PAGE> PAGE 20
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 132751
071 B000400 172958
071 C000400 178915
071 D000400 74
072 A000400 6
072 B000400 169
072 C000400 532
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 306
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 32
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 1
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 18
072 S000400 5
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 140
072 X000400 502
072 Y000400 58
072 Z000400 257
072AA000400 47063
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 26346
072DD010400 289
072DD020400 0
072EE000400 14555
073 A010400 0.0080
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.4250
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 5690
074 C000400 851
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 180969
<PAGE> PAGE 21
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 18186
074 J000400 2039
074 K000400 11
074 L000400 104
074 M000400 0
074 N000400 207850
074 O000400 5862
074 P000400 71
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 18264
074 S000400 0
074 T000400 183653
074 U010400 36046
074 U020400 0
074 V010400 5.09
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 60
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 183739
076 000400 0.00
008 A000501 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B000501 A
008 C000501 801-6003
008 D010501 BOSTON
008 D020501 MA
008 D030501 02110
012 A000501 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES
012 B000501 85-xxxxxxx
012 C010501 BOSTON
012 C020501 MA
012 C030501 02266
015 A000501 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000501 C
015 C010501 BOSTON
015 C020501 MA
015 C030501 02110
015 E010501 X
024 000500 N
025 A000501 DELETE
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
<PAGE> PAGE 22
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 441
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 5108
028 B010500 2236
028 B020500 435
028 B030500 0
028 B040500 1886
028 C010500 685
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 4215
028 D010500 958
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 2796
028 E010500 80
028 E020500 14158
028 E030500 0
028 E040500 5555
028 F010500 528
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 3048
028 G010500 4928
028 G020500 14593
028 G030500 0
028 G040500 22608
028 H000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 N
041 000500 N
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.750
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
<PAGE> PAGE 23
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 5000
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 Y
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
<PAGE> PAGE 24
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 Y
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 19178
071 B000500 34457
071 C000500 120583
071 D000500 16
072 A000500 6
072 B000500 501
072 C000500 1430
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 461
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 82
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 1
072 N000500 4
072 O000500 0
072 P000500 0
<PAGE> PAGE 25
072 Q000500 0
072 R000500 19
072 S000500 3
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 4
072 X000500 574
072 Y000500 113
072 Z000500 1470
072AA000500 6332
072BB000500 0
072CC010500 13478
072CC020500 0
072DD010500 1276
072DD020500 0
072EE000500 13806
073 A010500 0.1300
073 A020500 0.0000
073 B000500 1.4290
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 10988
074 E000500 924
074 F000500 108720
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 170
074 K000500 20
074 L000500 289
074 M000500 10
074 N000500 121121
074 O000500 0
074 P000500 76
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 901
074 S000500 0
074 T000500 120144
074 U010500 10288
074 U020500 0
074 V010500 11.68
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 453
074 Y000500 0
<PAGE> PAGE 26
075 A000500 0
075 B000500 121882
076 000500 0.00
008 A000601 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B000601 A
008 C000601 801-6003
008 D010601 BOSTON
008 D020601 MA
008 D030601 02110
012 A000601 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B000601 85-720
012 C010601 BOSTON
012 C020601 MA
012 C030601 02116
015 A000601 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000601 C
015 C010601 BOSTON
015 C020601 MA
015 C030601 02116
015 E010601 X
024 000600 Y
025 A000601 SALOMON SMITH BARNEY
025 C000601 D
025 D000601 187
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 0
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 683
028 B010600 2341
028 B020600 152
028 B030600 0
028 B040600 93
028 C010600 160
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 5410
028 D010600 1003
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 2042
028 E010600 2340
028 E020600 174
028 E030600 0
028 E040600 1019
<PAGE> PAGE 27
028 F010600 53
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 2000
028 G010600 5897
028 G020600 326
028 G030600 0
028 G040600 11247
028 H000600 0
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 N
040 000600 N
041 000600 N
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.050
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 N
060 B000600 N
061 000600 1000000
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.5
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
<PAGE> PAGE 28
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 11.9
062 N000600 15.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 72.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 10.4
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
<PAGE> PAGE 29
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 11640
071 B000600 15317
071 C000600 41252
071 D000600 28
072 A000600 6
072 B000600 404
072 C000600 266
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 11
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 4
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 13
072 S000600 1
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 32
072 X000600 61
072 Y000600 19
072 Z000600 628
072AA000600 298
072BB000600 0
072CC010600 445
072CC020600 0
072DD010600 352
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0810
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 187
074 C000600 10645
074 D000600 0
<PAGE> PAGE 30
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 28418
074 J000600 81
074 K000600 3
074 L000600 174
074 M000600 0
074 N000600 39508
074 O000600 0
074 P000600 7
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 14
074 S000600 0
074 T000600 39487
074 U010600 4005
074 U020600 0
074 V010600 9.86
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 63
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 41773
076 000600 0.00
008 A000701 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B000701 A
008 C000701 801-6003
008 D010701 BOSTON
008 D020701 MA
008 D030701 02110
012 A000701 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B000701 85-720
012 C010701 BOSTON
012 C020701 MA
012 C030701 02116
015 A000701 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000701 C
015 C010701 BOSTON
015 C020701 MA
015 C030701 02109
015 E010701 X
024 000700 N
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
<PAGE> PAGE 31
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 0
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 72
028 B010700 80
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 2633
028 C010700 107
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 7206
028 D010700 0
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 9
028 E010700 0
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 2233
028 F010700 0
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 7
028 G010700 187
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 12160
028 H000700 0
037 000700 Y
038 000700 24
039 000700 N
040 000700 N
041 000700 N
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.540
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
<PAGE> PAGE 32
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 N
060 B000700 N
061 000700 1000000
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 Y
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 Y
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
<PAGE> PAGE 33
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 Y
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 1148
071 B000700 12888
071 C000700 8118
071 D000700 14
072 A000700 6
072 B000700 12
072 C000700 71
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 25
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 14
072 J000700 40
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 0
072 N000700 0
072 O000700 0
<PAGE> PAGE 34
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 20
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 8
072 X000700 107
072 Y000700 75
072 Z000700 51
072AA000700 1236
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 254
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 19
074 B000700 0
074 C000700 0
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 2525
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 200
074 J000700 0
074 K000700 12
074 L000700 1
074 M000700 109
074 N000700 2866
074 O000700 0
074 P000700 2
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 35
074 S000700 0
074 T000700 2829
074 U010700 334
074 U020700 0
074 V010700 8.46
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 29
<PAGE> PAGE 35
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 9010
076 000700 0.00
008 A000801 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B000801 A
008 C000801 801-6003
008 D010801 BOSTON
008 D020801 MA
008 D030801 02110
012 A000801 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B000801 85-720
012 C010801 BOSTON
012 C020801 MA
012 C030801 02116
015 A000801 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000801 C
015 C010801 BOSTON
015 C020801 MA
015 C030801 02116
015 E010801 X
024 000800 Y
025 A000801 PRUDENTIAL SECURITIES GROUP, INC.
025 C000801 D
025 D000801 2000
025 A000802 SALOMON SMITH BARNEY INC.
025 C000802 D
025 D000802 316
025 A000803 DELETE
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 4000
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 757
028 B010800 88
028 B020800 160
028 B030800 0
028 B040800 109
028 C010800 8001
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 2806
028 D010800 16
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 0
<PAGE> PAGE 36
028 E010800 0
028 E020800 8818
028 E030800 0
028 E040800 1400
028 F010800 0
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 1138
028 G010800 12105
028 G020800 8978
028 G030800 0
028 G040800 6210
028 H000800 0
037 000800 N
038 000800 0
039 000800 N
040 000800 N
041 000800 N
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.460
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 N
060 B000800 N
061 000800 1000000
062 A000800 N
062 B000800 0.0
<PAGE> PAGE 37
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 Y
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 Y
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 Y
<PAGE> PAGE 38
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 Y
070 O010800 Y
070 O020800 Y
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 89115
071 B000800 82878
071 C000800 203649
071 D000800 41
072 A000800 6
072 B000800 87
072 C000800 2772
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 484
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 26
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 1
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 19
072 S000800 6
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 160
072 X000800 696
072 Y000800 54
072 Z000800 2217
072AA000800 4406
072BB000800 0
072CC010800 31015
072CC020800 0
072DD010800 1611
072DD020800 0
072EE000800 8652
073 A010800 0.0700
073 A020800 0.0000
<PAGE> PAGE 39
073 B000800 0.3720
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 315
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 6710
074 F000800 212806
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 13555
074 J000800 469
074 K000800 8
074 L000800 508
074 M000800 0
074 N000800 234371
074 O000800 93
074 P000800 112
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 13589
074 S000800 0
074 T000800 220577
074 U010800 24050
074 U020800 0
074 V010800 9.17
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 52
074 Y000800 13555
075 A000800 0
075 B000800 208926
076 000800 0.00
008 A000901 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B000901 A
008 C000901 801-6003
008 D010901 BOSTON
008 D020901 MA
008 D030901 02110
012 A000901 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B000901 85-720
012 C010901 BOSTON
012 C020901 MA
012 C030901 02116
015 A000901 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000901 C
015 C010901 BOSTON
015 C020901 MA
015 C030901 02116
<PAGE> PAGE 40
015 E010901 X
024 000900 Y
025 A000901 PAINE WEBBER GROUP INC.
025 C000901 E
025 D000901 1080
025 A000902 MERRILL LYNCH
025 C000902 E
025 D000902 3756
025 A000903 BEAR STEARNS
025 B000903 13-4946705
025 C000903 E
025 D000903 1061
025 A000904 LEHMAN BROTHERS
025 C000904 E
025 D000904 1175
025 A000905 PRUDENTIAL SECURITIES
025 C000905 D
025 D000905 13000
025 A000906 SALOMON SMITH BARNEY
025 C000906 D
025 D000906 13256
025 A000907 (JP) MORGAN
025 C000907 E
025 D000907 1772
025 A000908 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE
025 C000908 E
025 D000908 593
025 A000909 DELETE
025 D000909 0
025 D000910 0
025 D000911 0
025 D000912 0
025 D000913 0
025 D000914 0
025 D000915 0
025 D000916 0
028 A010900 0
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 305
028 B010900 0
028 B020900 796
028 B030900 0
028 B040900 368
028 C010900 215
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 12643
028 D010900 0
028 D020900 0
028 D030900 0
<PAGE> PAGE 41
028 D040900 18067
028 E010900 12117
028 E020900 13423
028 E030900 0
028 E040900 41813
028 F010900 323
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 83
028 G010900 12655
028 G020900 14219
028 G030900 0
028 G040900 73279
028 H000900 0
037 000900 N
038 000900 0
039 000900 N
040 000900 N
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.330
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 1000000
062 A000900 N
062 B000900 0.0
<PAGE> PAGE 42
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
066 D000900 N
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 Y
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 Y
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 Y
<PAGE> PAGE 43
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 Y
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 115183
071 B000900 170523
071 C000900 295114
071 D000900 39
072 A000900 6
072 B000900 505
072 C000900 2178
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 530
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 40
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 2
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 17
072 S000900 9
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 242
072 X000900 840
072 Y000900 69
072 Z000900 1912
072AA000900 17687
072BB000900 0
072CC010900 19046
072CC020900 0
072DD010900 2048
072DD020900 0
072EE000900 12610
073 A010900 0.1010
073 A020900 0.0000
<PAGE> PAGE 44
073 B000900 0.6840
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 13256
074 C000900 2714
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 285604
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 23212
074 J000900 11680
074 K000900 12
074 L000900 512
074 M000900 0
074 N000900 336990
074 O000900 14030
074 P000900 118
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 23295
074 S000900 0
074 T000900 299547
074 U010900 19393
074 U020900 0
074 V010900 15.45
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 22
074 Y000900 2714
075 A000900 0
075 B000900 318492
076 000900 0.00
008 A001101 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B001101 A
008 C001101 801-6003
008 D011101 BOSTON
008 D021101 MA
008 D031101 02110
012 A001101 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B001101 85-720
012 C011101 BOSTON
012 C021101 MA
012 C031101 02116
015 A001101 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B001101 C
015 C011101 BOSTON
015 C021101 MA
015 C031101 02116
<PAGE> PAGE 45
015 E011101 X
024 001100 Y
025 A001101 SALOMON SMITH BARNEY
025 C001101 D
025 D001101 9600
025 A001102 PRUDENTIAL SECURITIES
025 C001102 D
025 D001102 3000
025 A001103 DELETE
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 42851
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 26067
028 B011100 3864
028 B021100 520
028 B031100 0
028 B041100 14285
028 C011100 8002
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 1090
028 D011100 14228
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 1345
028 E011100 552
028 E021100 16071
028 E031100 0
028 E041100 9794
028 F011100 0
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 1242
028 G011100 69497
028 G021100 16591
028 G031100 0
028 G041100 53823
028 H001100 0
037 001100 Y
038 001100 269
039 001100 N
040 001100 N
041 001100 N
045 001100 Y
046 001100 N
<PAGE> PAGE 46
047 001100 Y
048 001100 0.330
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 1000000
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 Y
066 D001100 N
<PAGE> PAGE 47
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 Y
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 Y
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 N
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 Y
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 223239
071 B001100 193735
071 C001100 289284
071 D001100 67
072 A001100 6
072 B001100 425
072 C001100 3160
072 D001100 0
<PAGE> PAGE 48
072 E001100 0
072 F001100 513
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 79
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 2
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 20
072 S001100 8
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 236
072 X001100 858
072 Y001100 112
072 Z001100 2839
072AA001100 1500
072BB001100 0
072CC011100 33830
072CC021100 0
072DD011100 2430
072DD021100 0
072EE001100 15273
073 A011100 0.1010
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.6350
073 C001100 0.0000
074 A001100 0
074 B001100 9600
074 C001100 1456
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 306186
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 10557
074 J001100 3846
074 K001100 21
074 L001100 516
074 M001100 0
074 N001100 332182
074 O001100 2358
074 P001100 127
074 Q001100 0
074 R011100 0
<PAGE> PAGE 49
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 11188
074 S001100 0
074 T001100 318509
074 U011100 23989
074 U021100 0
074 V011100 13.28
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 95
074 Y001100 12011
075 A001100 0
075 B001100 308397
076 001100 0.00
008 A001301 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B001301 A
008 C001301 801-6003
008 D011301 BOSTON
008 D021301 MA
008 D031301 02110
012 A001301 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B001301 85-720
012 C011301 BOSTON
012 C021301 MA
012 C031301 02116
015 A001301 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B001301 C
015 C011301 BOSTON
015 C021301 MA
015 C031301 02109
015 E011301 X
024 001300 N
025 A001301 DELETE
025 D001301 0
025 D001302 0
025 D001303 0
025 D001304 0
025 D001305 0
025 D001306 0
025 D001307 0
025 D001308 0
028 A011300 800
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 4488
028 B011300 130
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 2441
028 C011300 460
<PAGE> PAGE 50
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 4414
028 D011300 5084
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 998
028 E011300 0
028 E021300 10938
028 E031300 0
028 E041300 6539
028 F011300 0
028 F021300 0
028 F031300 0
028 F041300 5338
028 G011300 6474
028 G021300 10938
028 G031300 0
028 G041300 24218
028 H001300 0
037 001300 Y
038 001300 145
039 001300 N
040 001300 N
041 001300 N
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.600
048 A011300 0
048 A021300 0.000
048 B011300 0
048 B021300 0.000
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 0
048 K021300 0.000
<PAGE> PAGE 51
058 A001300 N
059 001300 Y
060 A001300 N
060 B001300 N
061 001300 1000000
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
066 A001300 Y
066 B001300 N
066 C001300 N
066 D001300 N
066 E001300 N
066 F001300 N
066 G001300 Y
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 Y
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 N
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 N
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 N
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 Y
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 N
<PAGE> PAGE 52
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 N
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 Y
070 N011300 Y
070 N021300 Y
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 N
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 N
070 R021300 N
071 A001300 27884
071 B001300 39418
071 C001300 160595
071 D001300 17
072 A001300 6
072 B001300 325
072 C001300 3190
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 521
072 G001300 0
072 H001300 0
072 I001300 14
072 J001300 104
072 K001300 0
072 L001300 0
072 M001300 1
072 N001300 0
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 27
072 S001300 4
072 T001300 0
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 132
072 X001300 803
072 Y001300 152
072 Z001300 2864
072AA001300 0
072BB001300 1353
<PAGE> PAGE 53
072CC011300 9733
072CC021300 0
072DD011300 3537
072DD021300 0
072EE001300 9668
073 A011300 0.2440
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.6670
073 C001300 0.0000
074 A001300 34
074 B001300 0
074 C001300 2937
074 D001300 0
074 E001300 4323
074 F001300 153765
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 5481
074 J001300 0
074 K001300 23
074 L001300 431
074 M001300 520
074 N001300 167514
074 O001300 0
074 P001300 107
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 2811
074 S001300 0
074 T001300 164596
074 U011300 14397
074 U021300 0
074 V011300 11.43
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 81
074 Y001300 8416
075 A001300 0
075 B001300 172279
076 001300 0.00
008 A001401 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B001401 A
008 C001401 801-6003
008 D011401 BOSTON
008 D021401 MA
008 D031401 02110
012 A001401 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B001401 85-720
012 C011401 BOSTON
<PAGE> PAGE 54
012 C021401 MA
012 C031401 02116
015 A001401 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B001401 C
015 C011401 BOSTON
015 C021401 MA
015 C031401 02116
015 E011401 X
024 001400 Y
025 A001401 SALOMON SMITH BARNEY
025 C001401 D
025 D001401 2
025 D001402 0
025 D001403 0
025 D001404 0
025 D001405 0
025 D001406 0
025 D001407 0
025 D001408 0
028 A011400 0
028 A021400 0
028 A031400 0
028 A041400 0
028 B011400 0
028 B021400 0
028 B031400 0
028 B041400 55
028 C011400 0
028 C021400 0
028 C031400 0
028 C041400 0
028 D011400 0
028 D021400 0
028 D031400 0
028 D041400 0
028 E011400 250
028 E021400 69
028 E031400 0
028 E041400 1681
028 F011400 0
028 F021400 0
028 F031400 0
028 F041400 0
028 G011400 250
028 G021400 69
028 G031400 0
028 G041400 1736
028 H001400 0
037 001400 Y
038 001400 3
039 001400 N
<PAGE> PAGE 55
040 001400 N
041 001400 N
045 001400 Y
046 001400 N
047 001400 Y
048 001400 0.330
048 A011400 0
048 A021400 0.000
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 0
048 K021400 0.000
058 A001400 N
059 001400 Y
060 A001400 N
060 B001400 N
061 001400 1000000
062 A001400 N
062 B001400 0.0
062 C001400 0.0
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 0.0
062 M001400 0.0
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 0.0
062 Q001400 0.0
062 R001400 0.0
<PAGE> PAGE 56
066 A001400 Y
066 B001400 N
066 C001400 N
066 D001400 N
066 E001400 N
066 F001400 N
066 G001400 Y
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 Y
070 B021400 N
070 C011400 N
070 C021400 N
070 D011400 Y
070 D021400 N
070 E011400 N
070 E021400 N
070 F011400 Y
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 Y
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 N
070 K011400 Y
070 K021400 Y
070 L011400 Y
070 L021400 N
070 M011400 N
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 Y
070 O021400 N
070 P011400 N
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 N
070 R021400 N
071 A001400 251
071 B001400 1608
071 C001400 1259
071 D001400 20
<PAGE> PAGE 57
072 A001400 6
072 B001400 0
072 C001400 19
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 2
072 G001400 0
072 H001400 0
072 I001400 0
072 J001400 1
072 K001400 0
072 L001400 0
072 M001400 0
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 5
072 S001400 0
072 T001400 0
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 0
072 X001400 8
072 Y001400 8
072 Z001400 19
072AA001400 0
072BB001400 56
072CC011400 184
072CC021400 0
072DD011400 53
072DD021400 0
072EE001400 16
073 A011400 0.1670
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.0500
073 C001400 0.0000
074 A001400 0
074 B001400 2
074 C001400 0
074 D001400 0
074 E001400 0
074 F001400 0
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 271
074 J001400 0
074 K001400 0
074 L001400 0
074 M001400 0
074 N001400 273
<PAGE> PAGE 58
074 O001400 0
074 P001400 0
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 10
074 S001400 0
074 T001400 263
074 U011400 50
074 U021400 0
074 V011400 5.31
074 V021400 0.00
074 W001400 0.0000
074 X001400 1
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 1274
076 001400 0.00
008 A001501 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B001501 A
008 C001501 801-6003
008 D011501 BOSTON
008 D021501 MA
008 D031501 02110
008 A001502 DANCING ELEPHANT LTD
008 B001502 S
008 C001502 801-45369
008 D011502 BERKELEY
008 D021502 CA
008 D031502 94704
012 A001501 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B001501 85-720
012 C011501 BOSTON
012 C021501 MA
012 C031501 02116
015 A001501 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B001501 C
015 C011501 BOSTON
015 C021501 MA
015 C031501 02109
015 E011501 X
024 001500 N
025 A001501 DELETE
025 D001501 0
025 D001502 0
025 D001503 0
025 D001504 0
025 D001505 0
025 D001506 0
025 D001507 0
<PAGE> PAGE 59
025 D001508 0
028 A011500 4362
028 A021500 0
028 A031500 0
028 A041500 19934
028 B011500 12065
028 B021500 0
028 B031500 0
028 B041500 6446
028 C011500 28710
028 C021500 0
028 C031500 0
028 C041500 16750
028 D011500 8006
028 D021500 0
028 D031500 0
028 D041500 9652
028 E011500 41660
028 E021500 0
028 E031500 0
028 E041500 45340
028 F011500 4515
028 F021500 0
028 F031500 0
028 F041500 3420
028 G011500 99318
028 G021500 0
028 G031500 0
028 G041500 101542
028 H001500 0
037 001500 Y
038 001500 273
039 001500 N
040 001500 N
041 001500 N
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 0.810
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
<PAGE> PAGE 60
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
058 A001500 N
059 001500 Y
060 A001500 N
060 B001500 N
061 001500 1000000
062 A001500 N
062 B001500 0.0
062 C001500 0.0
062 D001500 0.0
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 0.0
062 M001500 0.0
062 N001500 0.0
062 O001500 0.0
062 P001500 0.0
062 Q001500 0.0
062 R001500 0.0
066 A001500 Y
066 B001500 N
066 C001500 Y
066 D001500 N
066 E001500 N
066 F001500 N
066 G001500 N
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 Y
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 N
070 B011500 Y
070 B021500 N
070 C011500 N
070 C021500 N
070 D011500 Y
<PAGE> PAGE 61
070 D021500 N
070 E011500 N
070 E021500 N
070 F011500 Y
070 F021500 N
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 Y
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 Y
070 K011500 Y
070 K021500 Y
070 L011500 Y
070 L021500 Y
070 M011500 Y
070 M021500 Y
070 N011500 Y
070 N021500 Y
070 O011500 Y
070 O021500 Y
070 P011500 N
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 N
070 R021500 N
071 A001500 489014
071 B001500 550104
071 C001500 1064536
071 D001500 46
072 A001500 6
072 B001500 3135
072 C001500 14588
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 4679
072 G001500 0
072 H001500 0
072 I001500 22
072 J001500 1321
072 K001500 0
072 L001500 0
072 M001500 8
072 N001500 0
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 38
<PAGE> PAGE 62
072 S001500 42
072 T001500 0
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 921
072 X001500 7031
072 Y001500 117
072 Z001500 10809
072AA001500 53812
072BB001500 0
072CC011500 0
072CC021500 161621
072DD011500 0
072DD021500 0
072EE001500 0
073 A011500 0.0000
073 A021500 0.0000
073 B001500 0.0000
073 C001500 0.0000
074 A001500 601
074 B001500 0
074 C001500 0
074 D001500 46790
074 E001500 130786
074 F001500 787134
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 142270
074 J001500 4312
074 K001500 21
074 L001500 7773
074 M001500 6844
074 N001500 1126531
074 O001500 4740
074 P001500 888
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 12722
074 S001500 0
074 T001500 1108181
074 U011500 59301
074 U021500 48730
074 V011500 10.26
074 V021500 10.26
074 W001500 0.0000
074 X001500 349
074 Y001500 48353
075 A001500 0
075 B001500 1145821
<PAGE> PAGE 63
076 001500 0.00
008 A001601 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B001601 A
008 C001601 801-6003
008 D011601 BOSTON
008 D021601 MA
008 D031601 02110
012 A001601 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B001601 85-720
012 C011601 BOSTON
012 C021601 MA
012 C031601 02116
015 A001601 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B001601 C
015 C011601 BOSTON
015 C021601 MA
015 C031601 02116
015 E011601 X
024 001600 Y
025 A001601 SALOMON SMITH BARNEY
025 C001601 D
025 D001601 476
025 A001602 DELETE
025 D001602 0
025 D001603 0
025 D001604 0
025 D001605 0
025 D001606 0
025 D001607 0
025 D001608 0
028 A011600 244
028 A021600 0
028 A031600 0
028 A041600 289
028 B011600 963
028 B021600 0
028 B031600 0
028 B041600 101
028 C011600 372
028 C021600 0
028 C031600 0
028 C041600 228
028 D011600 47
028 D021600 0
028 D031600 0
028 D041600 3077
028 E011600 0
028 E021600 676
028 E031600 0
028 E041600 11501
028 F011600 496
<PAGE> PAGE 64
028 F021600 0
028 F031600 0
028 F041600 0
028 G011600 2122
028 G021600 676
028 G031600 0
028 G041600 15196
028 H001600 0
037 001600 N
038 001600 0
039 001600 N
040 001600 N
041 001600 N
045 001600 Y
046 001600 N
047 001600 Y
048 001600 0.250
048 A011600 0
048 A021600 0.000
048 B011600 0
048 B021600 0.000
048 C011600 0
048 C021600 0.000
048 D011600 0
048 D021600 0.000
048 E011600 0
048 E021600 0.000
048 F011600 0
048 F021600 0.000
048 G011600 0
048 G021600 0.000
048 H011600 0
048 H021600 0.000
048 I011600 0
048 I021600 0.000
048 J011600 0
048 J021600 0.000
048 K011600 0
048 K021600 0.000
058 A001600 N
059 001600 Y
060 A001600 N
060 B001600 N
061 001600 1000000
062 A001600 Y
062 B001600 0.0
062 C001600 0.0
062 D001600 0.4
062 E001600 0.0
062 F001600 0.0
062 G001600 0.0
<PAGE> PAGE 65
062 H001600 0.0
062 I001600 0.0
062 J001600 0.0
062 K001600 0.3
062 L001600 0.0
062 M001600 0.0
062 N001600 3.0
062 O001600 0.0
062 P001600 1.2
062 Q001600 40.9
062 R001600 52.6
063 A001600 0
063 B001600 13.3
064 A001600 N
064 B001600 N
066 A001600 N
067 001600 N
068 A001600 N
068 B001600 Y
069 001600 N
070 A011600 Y
070 A021600 Y
070 B011600 Y
070 B021600 N
070 C011600 Y
070 C021600 N
070 D011600 Y
070 D021600 N
070 E011600 Y
070 E021600 Y
070 F011600 Y
070 F021600 N
070 G011600 Y
070 G021600 Y
070 H011600 Y
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 Y
070 J021600 N
070 K011600 Y
070 K021600 Y
070 L011600 Y
070 L021600 Y
070 M011600 Y
070 M021600 Y
070 N011600 Y
070 N021600 Y
070 O011600 Y
070 O021600 N
070 P011600 N
<PAGE> PAGE 66
070 P021600 N
070 Q011600 N
070 Q021600 N
070 R011600 N
070 R021600 N
071 A001600 92612
071 B001600 108553
071 C001600 135475
071 D001600 68
072 A001600 6
072 B001600 3572
072 C001600 68
072 D001600 0
072 E001600 0
072 F001600 181
072 G001600 0
072 H001600 0
072 I001600 0
072 J001600 49
072 K001600 0
072 L001600 0
072 M001600 1
072 N001600 0
072 O001600 0
072 P001600 0
072 Q001600 0
072 R001600 27
072 S001600 4
072 T001600 0
072 U001600 0
072 V001600 0
072 W001600 110
072 X001600 372
072 Y001600 83
072 Z001600 3351
072AA001600 0
072BB001600 13771
072CC011600 8984
072CC021600 0
072DD011600 0
072DD021600 0
072EE001600 686
073 A011600 0.0000
073 A021600 0.0000
073 B001600 0.0440
073 C001600 0.0000
074 A001600 315
074 B001600 476
074 C001600 0
074 D001600 59076
074 E001600 0
<PAGE> PAGE 67
074 F001600 0
074 G001600 0
074 H001600 0
074 I001600 69248
074 J001600 0
074 K001600 13
074 L001600 2920
074 M001600 39
074 N001600 132087
074 O001600 0
074 P001600 45
074 Q001600 0
074 R011600 0
074 R021600 0
074 R031600 0
074 R041600 1189
074 S001600 0
074 T001600 130853
074 U011600 14470
074 U021600 0
074 V011600 9.04
074 V021600 0.00
074 W001600 0.0000
074 X001600 63
074 Y001600 4220
075 A001600 0
075 B001600 143587
076 001600 0.00
008 A001701 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B001701 A
008 C001701 801-6003
008 D011701 BOSTON
008 D021701 MA
008 D031701 02110
012 A001701 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B001701 85-720
012 C011701 BOSTON
012 C021701 MA
012 C031701 02116
015 A001701 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B001701 C
015 C011701 BOSTON
015 C021701 MA
015 C031701 02116
015 E011701 X
024 001700 N
025 A001701 DELETE
025 D001701 0
025 A001702 DELETE
025 D001702 0
025 A001703 DELETE
<PAGE> PAGE 68
025 D001703 0
025 D001704 0
025 D001705 0
025 D001706 0
025 D001707 0
025 D001708 0
028 A011700 378
028 A021700 0
028 A031700 0
028 A041700 9614
028 B011700 3937
028 B021700 0
028 B031700 0
028 B041700 5192
028 C011700 2239
028 C021700 0
028 C031700 0
028 C041700 10883
028 D011700 348
028 D021700 0
028 D031700 0
028 D041700 4313
028 E011700 10523
028 E021700 46492
028 E031700 0
028 E041700 37460
028 F011700 54313
028 F021700 0
028 F031700 0
028 F041700 4523
028 G011700 71738
028 G021700 46492
028 G031700 0
028 G041700 71985
028 H001700 0
037 001700 Y
038 001700 165
039 001700 N
040 001700 N
041 001700 N
045 001700 Y
046 001700 N
047 001700 Y
048 001700 0.350
048 A011700 0
048 A021700 0.000
048 B011700 0
048 B021700 0.000
048 C011700 0
048 C021700 0.000
048 D011700 0
<PAGE> PAGE 69
048 D021700 0.000
048 E011700 0
048 E021700 0.000
048 F011700 0
048 F021700 0.000
048 G011700 0
048 G021700 0.000
048 H011700 0
048 H021700 0.000
048 I011700 0
048 I021700 0.000
048 J011700 0
048 J021700 0.000
048 K011700 0
048 K021700 0.000
058 A001700 N
059 001700 Y
060 A001700 N
060 B001700 N
061 001700 1000000
062 A001700 Y
062 B001700 0.0
062 C001700 0.0
062 D001700 0.0
062 E001700 0.0
062 F001700 0.0
062 G001700 0.0
062 H001700 0.0
062 I001700 0.0
062 J001700 0.0
062 K001700 0.0
062 L001700 0.0
062 M001700 0.0
062 N001700 0.4
062 O001700 0.0
062 P001700 0.0
062 Q001700 91.1
062 R001700 1.2
063 A001700 0
063 B001700 17.1
064 A001700 N
064 B001700 Y
065 001700 N
066 A001700 N
067 001700 N
068 A001700 N
068 B001700 Y
069 001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 Y
070 B011700 Y
<PAGE> PAGE 70
070 B021700 N
070 C011700 Y
070 C021700 Y
070 D011700 Y
070 D021700 N
070 E011700 Y
070 E021700 N
070 F011700 Y
070 F021700 N
070 G011700 Y
070 G021700 Y
070 H011700 Y
070 H021700 N
070 I011700 N
070 I021700 N
070 J011700 Y
070 J021700 N
070 K011700 Y
070 K021700 Y
070 L011700 Y
070 L021700 Y
070 M011700 Y
070 M021700 Y
070 N011700 Y
070 N021700 Y
070 O011700 Y
070 O021700 Y
070 P011700 N
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 N
070 R021700 N
071 A001700 639249
071 B001700 624749
071 C001700 923055
071 D001700 68
072 A001700 6
072 B001700 50087
072 C001700 104
072 D001700 0
072 E001700 0
072 F001700 1652
072 G001700 0
072 H001700 0
072 I001700 18
072 J001700 226
072 K001700 0
072 L001700 0
072 M001700 6
072 N001700 0
<PAGE> PAGE 71
072 O001700 0
072 P001700 0
072 Q001700 0
072 R001700 44
072 S001700 51
072 T001700 0
072 U001700 0
072 V001700 0
072 W001700 571
072 X001700 2568
072 Y001700 106
072 Z001700 47730
072AA001700 8449
072BB001700 0
072CC011700 71285
072CC021700 0
072DD011700 32341
072DD021700 21320
072EE001700 0
073 A011700 0.5220
073 A021700 0.5210
073 B001700 0.0000
073 C001700 0.0000
074 A001700 2103
074 B001700 0
074 C001700 0
074 D001700 826861
074 E001700 0
074 F001700 0
074 G001700 0
074 H001700 19
074 I001700 141274
074 J001700 3987
074 K001700 21
074 L001700 90972
074 M001700 0
074 N001700 1065237
074 O001700 18444
074 P001700 388
074 Q001700 0
074 R011700 0
074 R021700 0
074 R031700 0
074 R041700 1896
074 S001700 0
074 T001700 1044509
074 U011700 65034
074 U021700 45630
074 V011700 9.44
074 V021700 9.44
074 W001700 0.0000
<PAGE> PAGE 72
074 X001700 290
074 Y001700 3905
075 A001700 0
075 B001700 936470
076 001700 0.00
008 A001801 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B001801 A
008 C001801 801-6003
008 D011801 BOSTON
008 D021801 MA
008 D031801 02110
012 A001801 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B001801 85-720
012 C011801 BOSTON
012 C021801 MA
012 C031801 02116
015 A001801 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B001801 C
015 C011801 BOSTON
015 C021801 MA
015 C031801 02111
015 E011801 X
024 001800 N
025 D001801 0
025 D001802 0
025 D001803 0
025 D001804 0
025 D001805 0
025 D001806 0
025 D001807 0
025 D001808 0
028 A011800 0
028 A021800 0
028 A031800 0
028 A041800 258
028 B011800 0
028 B021800 0
028 B031800 0
028 B041800 0
028 C011800 6
028 C021800 0
028 C031800 0
028 C041800 135
028 D011800 71
028 D021800 0
028 D031800 0
028 D041800 450
028 E011800 3896
028 E021800 1360
028 E031800 0
028 E041800 0
<PAGE> PAGE 73
028 F011800 0
028 F021800 0
028 F031800 0
028 F041800 0
028 G011800 3973
028 G021800 1360
028 G031800 0
028 G041800 843
028 H001800 0
037 001800 Y
038 001800 2
039 001800 N
040 001800 N
041 001800 N
045 001800 Y
046 001800 N
047 001800 Y
048 001800 0.500
048 A011800 0
048 A021800 0.000
048 B011800 0
048 B021800 0.000
048 C011800 0
048 C021800 0.000
048 D011800 0
048 D021800 0.000
048 E011800 0
048 E021800 0.000
048 F011800 0
048 F021800 0.000
048 G011800 0
048 G021800 0.000
048 H011800 0
048 H021800 0.000
048 I011800 0
048 I021800 0.000
048 J011800 0
048 J021800 0.000
048 K011800 0
048 K021800 0.000
058 A001800 N
059 001800 Y
060 A001800 N
060 B001800 N
061 001800 1000000
062 A001800 N
062 B001800 0.0
062 C001800 0.0
062 D001800 0.0
062 E001800 0.0
062 F001800 0.0
<PAGE> PAGE 74
062 G001800 0.0
062 H001800 0.0
062 I001800 0.0
062 J001800 0.0
062 K001800 0.0
062 L001800 0.0
062 M001800 0.0
062 N001800 0.0
062 O001800 0.0
062 P001800 0.0
062 Q001800 0.0
062 R001800 0.0
063 A001800 0
063 B001800 0.0
066 A001800 Y
066 B001800 N
066 C001800 N
066 D001800 N
066 E001800 N
066 F001800 N
066 G001800 Y
067 001800 N
068 A001800 N
068 B001800 N
069 001800 N
070 A011800 Y
070 A021800 N
070 B011800 Y
070 B021800 N
070 C011800 Y
070 C021800 N
070 D011800 Y
070 D021800 N
070 E011800 Y
070 E021800 N
070 F011800 Y
070 F021800 Y
070 G011800 Y
070 G021800 N
070 H011800 Y
070 H021800 N
070 I011800 N
070 I021800 N
070 J011800 Y
070 J021800 N
070 K011800 Y
070 K021800 Y
070 L011800 Y
070 L021800 Y
070 M011800 Y
070 M021800 Y
<PAGE> PAGE 75
070 N011800 Y
070 N021800 N
070 O011800 Y
070 O021800 N
070 P011800 N
070 P021800 N
070 Q011800 N
070 Q021800 N
070 R011800 N
070 R021800 N
071 A001800 7246
071 B001800 3256
071 C001800 43163
071 D001800 8
072 A001800 6
072 B001800 221
072 C001800 267
072 D001800 0
072 E001800 0
072 F001800 123
072 G001800 0
072 H001800 0
072 I001800 14
072 J001800 34
072 K001800 0
072 L001800 0
072 M001800 0
072 N001800 0
072 O001800 0
072 P001800 0
072 Q001800 0
072 R001800 15
072 S001800 1
072 T001800 0
072 U001800 0
072 V001800 0
072 W001800 6
072 X001800 193
072 Y001800 129
072 Z001800 424
072AA001800 1544
072BB001800 0
072CC011800 1258
072CC021800 0
072DD011800 1721
072DD021800 0
072EE001800 0
073 A011800 0.2890
073 A021800 0.0000
073 B001800 0.0000
073 C001800 0.0000
<PAGE> PAGE 76
074 A001800 11
074 B001800 0
074 C001800 1468
074 D001800 1851
074 E001800 0
074 F001800 0
074 G001800 0
074 H001800 0
074 I001800 48018
074 J001800 0
074 K001800 23
074 L001800 1706
074 M001800 43
074 N001800 53120
074 O001800 0
074 P001800 23
074 Q001800 0
074 R011800 0
074 R021800 0
074 R031800 0
074 R041800 382
074 S001800 0
074 T001800 52715
074 U011800 6627
074 U021800 0
074 V011800 7.95
074 V021800 0.00
074 W001800 0.0000
074 X001800 34
074 Y001800 1468
075 A001800 0
075 B001800 48726
076 001800 0.00
008 A001901 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B001901 A
008 C001901 801-6003
008 D011901 BOSTON
008 D021901 MA
008 D031901 02110
012 A001901 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B001901 85-720
012 C011901 BOSTON
012 C021901 MA
012 C031901 02116
015 A001901 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B001901 C
015 C011901 BOSTON
015 C021901 MA
015 C031901 02116
015 E011901 X
024 001900 Y
<PAGE> PAGE 77
025 A001901 SALOMON SMITH BARNEY
025 C001901 D
025 D001901 40
025 A001902 DELETE
025 D001902 0
025 D001903 0
025 D001904 0
025 D001905 0
025 D001906 0
025 D001907 0
025 D001908 0
028 A011900 4282
028 A021900 0
028 A031900 0
028 A041900 1350
028 B011900 4023
028 B021900 1787
028 B031900 0
028 B041900 3936
028 C011900 418
028 C021900 0
028 C031900 0
028 C041900 5211
028 D011900 1075
028 D021900 0
028 D031900 0
028 D041900 770
028 E011900 2104
028 E021900 1780
028 E031900 0
028 E041900 25581
028 F011900 38
028 F021900 0
028 F031900 0
028 F041900 200
028 G011900 11940
028 G021900 3567
028 G031900 0
028 G041900 37048
028 H001900 0
037 001900 N
038 001900 0
039 001900 N
040 001900 N
041 001900 N
045 001900 Y
046 001900 N
047 001900 Y
048 001900 0.100
048 A011900 0
048 A021900 0.000
<PAGE> PAGE 78
048 B011900 0
048 B021900 0.000
048 C011900 0
048 C021900 0.000
048 D011900 0
048 D021900 0.000
048 E011900 0
048 E021900 0.000
048 F011900 0
048 F021900 0.000
048 G011900 0
048 G021900 0.000
048 H011900 0
048 H021900 0.000
048 I011900 0
048 I021900 0.000
048 J011900 0
048 J021900 0.000
048 K011900 0
048 K021900 0.000
058 A001900 N
059 001900 Y
060 A001900 N
060 B001900 N
061 001900 1000000
062 A001900 Y
062 B001900 0.0
062 C001900 0.0
062 D001900 0.0
062 E001900 0.0
062 F001900 0.0
062 G001900 0.0
062 H001900 0.0
062 I001900 0.6
062 J001900 0.0
062 K001900 0.0
062 L001900 0.0
062 M001900 0.4
062 N001900 56.6
062 O001900 0.0
062 P001900 0.0
062 Q001900 6.7
062 R001900 34.0
063 A001900 0
063 B001900 20.0
064 A001900 N
064 B001900 N
066 A001900 N
067 001900 N
068 A001900 N
068 B001900 N
<PAGE> PAGE 79
069 001900 N
070 A011900 Y
070 A021900 Y
070 B011900 Y
070 B021900 N
070 C011900 Y
070 C021900 Y
070 D011900 Y
070 D021900 N
070 E011900 Y
070 E021900 Y
070 F011900 Y
070 F021900 N
070 G011900 Y
070 G021900 Y
070 H011900 Y
070 H021900 N
070 I011900 N
070 I021900 N
070 J011900 Y
070 J021900 N
070 K011900 Y
070 K021900 Y
070 L011900 Y
070 L021900 Y
070 M011900 Y
070 M021900 N
070 N011900 Y
070 N021900 Y
070 O011900 Y
070 O021900 Y
070 P011900 N
070 P021900 N
070 Q011900 N
070 Q021900 N
070 R011900 N
070 R021900 N
071 A001900 64744
071 B001900 84734
071 C001900 159131
071 D001900 41
072 A001900 6
072 B001900 5075
072 C001900 327
072 D001900 0
072 E001900 0
072 F001900 82
072 G001900 0
072 H001900 0
072 I001900 0
072 J001900 15
<PAGE> PAGE 80
072 K001900 0
072 L001900 0
072 M001900 1
072 N001900 0
072 O001900 0
072 P001900 111
072 Q001900 0
072 R001900 18
072 S001900 5
072 T001900 0
072 U001900 0
072 V001900 0
072 W001900 125
072 X001900 357
072 Y001900 40
072 Z001900 5085
072AA001900 182
072BB001900 0
072CC011900 3583
072CC021900 0
072DD011900 4392
072DD021900 0
072EE001900 0
073 A011900 0.2490
073 A021900 0.0000
073 B001900 0.0000
073 C001900 0.0000
074 A001900 0
074 B001900 40
074 C001900 0
074 D001900 93890
074 E001900 7776
074 F001900 0
074 G001900 0
074 H001900 0
074 I001900 43198
074 J001900 0
074 K001900 7
074 L001900 2619
074 M001900 0
074 N001900 147530
074 O001900 0
074 P001900 31
074 Q001900 0
074 R011900 0
074 R021900 0
074 R031900 0
074 R041900 125
074 S001900 0
074 T001900 147374
074 U011900 15504
<PAGE> PAGE 81
074 U021900 0
074 V011900 9.51
074 V021900 0.00
074 W001900 0.0000
074 X001900 53
074 Y001900 519
075 A001900 0
075 B001900 162311
076 001900 0.00
008 A002001 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B002001 A
008 C002001 801-6003
008 D012001 BOSTON
008 D022001 MA
008 D032001 02110
012 A002001 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B002001 85-720
012 C012001 BOSTON
012 C022001 MA
012 C032001 02116
015 A002001 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B002001 C
015 C012001 BOSTON
015 C022001 MA
015 C032001 02116
015 E012001 X
024 002000 Y
025 A002001 SALOMON SMITH BARNEY
025 C002001 D
025 D002001 57
025 A002002 DELETE
025 D002002 0
025 D002003 0
025 D002004 0
025 D002005 0
025 D002006 0
025 D002007 0
025 D002008 0
028 A012000 56
028 A022000 0
028 A032000 0
028 A042000 15341
028 B012000 10
028 B022000 0
028 B032000 0
028 B042000 698
028 C012000 0
028 C022000 0
028 C032000 0
028 C042000 1565
028 D012000 17370
<PAGE> PAGE 82
028 D022000 0
028 D032000 0
028 D042000 645
028 E012000 7311
028 E022000 11951
028 E032000 0
028 E042000 -3647
028 F012000 0
028 F022000 0
028 F032000 0
028 F042000 713
028 G012000 24747
028 G022000 11951
028 G032000 0
028 G042000 15315
028 H002000 0
037 002000 N
038 002000 0
039 002000 N
040 002000 N
041 002000 N
045 002000 Y
046 002000 N
047 002000 Y
048 002000 0.250
048 A012000 0
048 A022000 0.000
048 B012000 0
048 B022000 0.000
048 C012000 0
048 C022000 0.000
048 D012000 0
048 D022000 0.000
048 E012000 0
048 E022000 0.000
048 F012000 0
048 F022000 0.000
048 G012000 0
048 G022000 0.000
048 H012000 0
048 H022000 0.000
048 I012000 0
048 I022000 0.000
048 J012000 0
048 J022000 0.000
048 K012000 0
048 K022000 0.000
058 A002000 N
059 002000 Y
060 A002000 N
060 B002000 N
<PAGE> PAGE 83
061 002000 1000000
062 A002000 Y
062 B002000 0.0
062 C002000 0.0
062 D002000 0.0
062 E002000 0.0
062 F002000 0.0
062 G002000 0.0
062 H002000 0.0
062 I002000 0.4
062 J002000 0.0
062 K002000 0.3
062 L002000 0.0
062 M002000 1.7
062 N002000 1.6
062 O002000 0.0
062 P002000 1.6
062 Q002000 27.0
062 R002000 65.5
063 A002000 0
063 B002000 14.4
064 A002000 N
064 B002000 N
066 A002000 N
067 002000 N
068 A002000 N
068 B002000 Y
069 002000 N
070 A012000 Y
070 A022000 Y
070 B012000 Y
070 B022000 N
070 C012000 Y
070 C022000 Y
070 D012000 Y
070 D022000 N
070 E012000 Y
070 E022000 Y
070 F012000 Y
070 F022000 N
070 G012000 Y
070 G022000 Y
070 H012000 Y
070 H022000 N
070 I012000 N
070 I022000 N
070 J012000 Y
070 J022000 N
070 K012000 Y
070 K022000 Y
070 L012000 Y
<PAGE> PAGE 84
070 L022000 Y
070 M012000 Y
070 M022000 Y
070 N012000 Y
070 N022000 Y
070 O012000 Y
070 O022000 Y
070 P012000 N
070 P022000 N
070 Q012000 N
070 Q022000 N
070 R012000 N
070 R022000 N
071 A002000 259684
071 B002000 238382
071 C002000 280430
071 D002000 85
072 A002000 6
072 B002000 7639
072 C002000 103
072 D002000 0
072 E002000 0
072 F002000 369
072 G002000 0
072 H002000 0
072 I002000 0
072 J002000 77
072 K002000 0
072 L002000 0
072 M002000 2
072 N002000 0
072 O002000 0
072 P002000 0
072 Q002000 0
072 R002000 30
072 S002000 8
072 T002000 0
072 U002000 0
072 V002000 0
072 W002000 223
072 X002000 709
072 Y002000 119
072 Z002000 7152
072AA002000 0
072BB002000 6535
072CC012000 12093
072CC022000 0
072DD012000 8881
072DD022000 0
072EE002000 3133
073 A012000 0.2920
<PAGE> PAGE 85
073 A022000 0.0000
073 B002000 0.1030
073 C002000 0.0000
074 A002000 0
074 B002000 57
074 C002000 0
074 D002000 97550
074 E002000 0
074 F002000 0
074 G002000 0
074 H002000 0
074 I002000 202136
074 J002000 126
074 K002000 19
074 L002000 6560
074 M002000 156
074 N002000 306604
074 O002000 0
074 P002000 104
074 Q002000 0
074 R012000 0
074 R022000 0
074 R032000 0
074 R042000 1080
074 S002000 0
074 T002000 305420
074 U012000 31380
074 U022000 0
074 V012000 9.73
074 V022000 0.00
074 W002000 0.0000
074 X002000 34
074 Y002000 5919
075 A002000 0
075 B002000 292486
076 002000 0.00
008 A002101 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B002101 A
008 C002101 801-6003
008 D012101 BOSTON
008 D022101 MA
008 D032101 02110
012 A002101 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B002101 85-720
012 C012101 BOSTON
012 C022101 MA
012 C032101 02116
015 A002101 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B002101 C
015 C012101 BOSTON
015 C022101 MA
<PAGE> PAGE 86
015 C032101 02109
015 E012101 X
024 002100 Y
025 A002101 UBS AG
025 C002101 E
025 D002101 227
025 A002102 CREDIT LYONNAIS SA
025 C002102 E
025 D002102 877
025 A002103 DELETE
025 D002103 0
025 D002104 0
025 D002105 0
025 D002106 0
025 D002107 0
025 D002108 0
028 A012100 0
028 A022100 0
028 A032100 0
028 A042100 1689
028 B012100 3
028 B022100 0
028 B032100 0
028 B042100 1839
028 C012100 0
028 C022100 0
028 C032100 0
028 C042100 524
028 D012100 0
028 D022100 0
028 D032100 0
028 D042100 11244
028 E012100 0
028 E022100 8679
028 E032100 0
028 E042100 6127
028 F012100 0
028 F022100 0
028 F032100 0
028 F042100 257
028 G012100 3
028 G022100 8679
028 G032100 0
028 G042100 21680
028 H002100 0
037 002100 N
038 002100 0
039 002100 N
040 002100 N
041 002100 N
045 002100 Y
<PAGE> PAGE 87
046 002100 N
047 002100 Y
048 002100 0.540
048 A012100 0
048 A022100 0.000
048 B012100 0
048 B022100 0.000
048 C012100 0
048 C022100 0.000
048 D012100 0
048 D022100 0.000
048 E012100 0
048 E022100 0.000
048 F012100 0
048 F022100 0.000
048 G012100 0
048 G022100 0.000
048 H012100 0
048 H022100 0.000
048 I012100 0
048 I022100 0.000
048 J012100 0
048 J022100 0.000
048 K012100 0
048 K022100 0.000
058 A002100 N
059 002100 Y
060 A002100 N
060 B002100 N
061 002100 1000000
062 A002100 N
062 B002100 0.0
062 C002100 0.0
062 D002100 0.0
062 E002100 0.0
062 F002100 0.0
062 G002100 0.0
062 H002100 0.0
062 I002100 0.0
062 J002100 0.0
062 K002100 0.0
062 L002100 0.0
062 M002100 0.0
062 N002100 0.0
062 O002100 0.0
062 P002100 0.0
062 Q002100 0.0
062 R002100 0.0
066 A002100 Y
066 B002100 N
066 C002100 N
<PAGE> PAGE 88
066 D002100 N
066 E002100 N
066 F002100 N
066 G002100 Y
067 002100 N
068 A002100 N
068 B002100 Y
069 002100 N
070 A012100 Y
070 A022100 N
070 B012100 Y
070 B022100 N
070 C012100 N
070 C022100 N
070 D012100 Y
070 D022100 N
070 E012100 N
070 E022100 N
070 F012100 Y
070 F022100 Y
070 G012100 Y
070 G022100 N
070 H012100 Y
070 H022100 N
070 I012100 N
070 I022100 N
070 J012100 Y
070 J022100 N
070 K012100 Y
070 K022100 N
070 L012100 Y
070 L022100 Y
070 M012100 Y
070 M022100 Y
070 N012100 Y
070 N022100 Y
070 O012100 Y
070 O022100 N
070 P012100 N
070 P022100 N
070 Q012100 N
070 Q022100 N
070 R012100 N
070 R022100 N
071 A002100 19286
071 B002100 36595
071 C002100 119207
071 D002100 16
072 A002100 6
072 B002100 257
072 C002100 2266
<PAGE> PAGE 89
072 D002100 0
072 E002100 0
072 F002100 342
072 G002100 0
072 H002100 0
072 I002100 22
072 J002100 185
072 K002100 0
072 L002100 0
072 M002100 1
072 N002100 0
072 O002100 0
072 P002100 0
072 Q002100 0
072 R002100 29
072 S002100 3
072 T002100 0
072 U002100 0
072 V002100 0
072 W002100 79
072 X002100 661
072 Y002100 241
072 Z002100 2103
072AA002100 15053
072BB002100 0
072CC012100 0
072CC022100 3231
072DD012100 0
072DD022100 0
072EE002100 8679
073 A012100 0.0000
073 A022100 0.0000
073 B002100 0.7740
073 C002100 0.0000
074 A002100 92
074 B002100 0
074 C002100 881
074 D002100 0
074 E002100 1112
074 F002100 110347
074 G002100 0
074 H002100 0
074 I002100 11289
074 J002100 13
074 K002100 41
074 L002100 432
074 M002100 798
074 N002100 125005
074 O002100 0
074 P002100 67
074 Q002100 0
<PAGE> PAGE 90
074 R012100 0
074 R022100 0
074 R032100 0
074 R042100 5109
074 S002100 0
074 T002100 119829
074 U012100 5854
074 U022100 5631
074 V012100 10.44
074 V022100 10.43
074 W002100 0.0000
074 X002100 31
074 Y002100 2018
075 A002100 0
075 B002100 125451
076 002100 0.00
008 A002201 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B002201 A
008 C002201 801-6003
008 D012201 BOSTON
008 D022201 MA
008 D032201 02110
012 A002201 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B002201 85-720
012 C012201 BOSTON
012 C022201 MA
012 C032201 02116
015 A002201 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B002201 C
015 C012201 BOSTON
015 C022201 MA
015 C032201 02116
015 E012201 X
024 002200 Y
025 A002201 SALOMON SMITH BARNEY
025 C002201 D
025 D002201 68
025 D002202 0
025 D002203 0
025 D002204 0
025 D002205 0
025 D002206 0
025 D002207 0
025 D002208 0
028 A012200 59
028 A022200 0
028 A032200 0
028 A042200 6136
028 B012200 7500
028 B022200 0
028 B032200 0
<PAGE> PAGE 91
028 B042200 0
028 C012200 542
028 C022200 0
028 C032200 0
028 C042200 9
028 D012200 8200
028 D022200 0
028 D032200 0
028 D042200 4307
028 E012200 9352
028 E022200 0
028 E032200 0
028 E042200 0
028 F012200 0
028 F022200 0
028 F032200 0
028 F042200 9
028 G012200 25653
028 G022200 0
028 G032200 0
028 G042200 10461
028 H002200 0
037 002200 N
038 002200 0
039 002200 N
040 002200 N
041 002200 N
045 002200 Y
046 002200 N
047 002200 Y
048 002200 0.190
048 A012200 0
048 A022200 0.000
048 B012200 0
048 B022200 0.000
048 C012200 0
048 C022200 0.000
048 D012200 0
048 D022200 0.000
048 E012200 0
048 E022200 0.000
048 F012200 0
048 F022200 0.000
048 G012200 0
048 G022200 0.000
048 H012200 0
048 H022200 0.000
048 I012200 0
048 I022200 0.000
048 J012200 0
048 J022200 0.000
<PAGE> PAGE 92
048 K012200 0
048 K022200 0.000
058 A002200 N
059 002200 Y
060 A002200 N
060 B002200 N
061 002200 1000000
062 A002200 Y
062 B002200 0.0
062 C002200 0.0
062 D002200 0.0
062 E002200 0.0
062 F002200 0.0
062 G002200 0.0
062 H002200 0.0
062 I002200 0.3
062 J002200 0.0
062 K002200 0.3
062 L002200 0.0
062 M002200 0.0
062 N002200 2.3
062 O002200 0.0
062 P002200 0.0
062 Q002200 10.0
062 R002200 86.8
063 A002200 0
063 B002200 16.2
064 A002200 N
064 B002200 N
066 A002200 N
067 002200 N
068 A002200 N
068 B002200 N
069 002200 N
070 A012200 Y
070 A022200 Y
070 B012200 Y
070 B022200 N
070 C012200 Y
070 C022200 Y
070 D012200 Y
070 D022200 N
070 E012200 Y
070 E022200 Y
070 F012200 Y
070 F022200 N
070 G012200 Y
070 G022200 Y
070 H012200 Y
070 H022200 N
070 I012200 N
<PAGE> PAGE 93
070 I022200 N
070 J012200 Y
070 J022200 N
070 K012200 Y
070 K022200 Y
070 L012200 Y
070 L022200 Y
070 M012200 Y
070 M022200 Y
070 N012200 Y
070 N022200 Y
070 O012200 Y
070 O022200 Y
070 P012200 N
070 P022200 N
070 Q012200 N
070 Q022200 N
070 R012200 N
070 R022200 N
071 A002200 47736
071 B002200 39083
071 C002200 186476
071 D002200 21
072 A002200 6
072 B002200 1259
072 C002200 1469
072 D002200 0
072 E002200 0
072 F002200 181
072 G002200 0
072 H002200 0
072 I002200 0
072 J002200 45
072 K002200 0
072 L002200 0
072 M002200 1
072 N002200 0
072 O002200 0
072 P002200 0
072 Q002200 0
072 R002200 25
072 S002200 5
072 T002200 0
072 U002200 0
072 V002200 0
072 W002200 145
072 X002200 402
072 Y002200 77
072 Z002200 2403
072AA002200 0
072BB002200 8990
<PAGE> PAGE 94
072CC012200 7296
072CC022200 0
072DD012200 0
072DD022200 0
072EE002200 0
073 A012200 0.0000
073 A022200 0.0000
073 B002200 0.0000
073 C002200 0.0000
074 A002200 259
074 B002200 68
074 C002200 0
074 D002200 24471
074 E002200 0
074 F002200 0
074 G002200 0
074 H002200 0
074 I002200 173564
074 J002200 3
074 K002200 13
074 L002200 1764
074 M002200 0
074 N002200 200142
074 O002200 0
074 P002200 58
074 Q002200 0
074 R012200 0
074 R022200 0
074 R032200 0
074 R042200 1453
074 S002200 0
074 T002200 198631
074 U012200 20989
074 U022200 0
074 V012200 9.46
074 V022200 0.00
074 W002200 0.0000
074 X002200 26
074 Y002200 4864
075 A002200 0
075 B002200 189436
076 002200 0.00
008 A002301 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B002301 A
008 C002301 801-6003
008 D012301 BOSTON
008 D022301 MA
008 D032301 02110
012 A002301 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B002301 85-720
012 C012301 BOSTON
<PAGE> PAGE 95
012 C022301 MA
012 C032301 02116
015 A002301 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B002301 C
015 C012301 BOSTON
015 C022301 MA
015 C032301 02116
015 E012301 X
024 002300 Y
025 A002301 SALOMON SMITH BARNEY
025 C002301 D
025 D002301 2106
025 A002302 DELETE
025 D002302 0
025 D002303 0
025 D002304 0
025 D002305 0
025 D002306 0
025 D002307 0
025 D002308 0
028 A012300 2571
028 A022300 0
028 A032300 0
028 A042300 4453
028 B012300 4416
028 B022300 0
028 B032300 0
028 B042300 12
028 C012300 103
028 C022300 0
028 C032300 0
028 C042300 1390
028 D012300 390
028 D022300 0
028 D032300 0
028 D042300 1392
028 E012300 0
028 E022300 4620
028 E032300 0
028 E042300 20281
028 F012300 75
028 F022300 0
028 F032300 0
028 F042300 434
028 G012300 7555
028 G022300 4620
028 G032300 0
028 G042300 27962
028 H002300 0
037 002300 Y
038 002300 140
<PAGE> PAGE 96
039 002300 N
040 002300 N
041 002300 N
045 002300 Y
046 002300 N
047 002300 Y
048 002300 0.540
048 A012300 0
048 A022300 0.000
048 B012300 0
048 B022300 0.000
048 C012300 0
048 C022300 0.000
048 D012300 0
048 D022300 0.000
048 E012300 0
048 E022300 0.000
048 F012300 0
048 F022300 0.000
048 G012300 0
048 G022300 0.000
048 H012300 0
048 H022300 0.000
048 I012300 0
048 I022300 0.000
048 J012300 0
048 J022300 0.000
048 K012300 0
048 K022300 0.000
058 A002300 N
059 002300 Y
060 A002300 N
060 B002300 N
061 002300 1000000
062 A002300 N
062 B002300 0.0
062 C002300 0.0
062 D002300 0.0
062 E002300 0.0
062 F002300 0.0
062 G002300 0.0
062 H002300 0.0
062 I002300 0.0
062 J002300 0.0
062 K002300 0.0
062 L002300 0.0
062 M002300 0.0
062 N002300 0.0
062 O002300 0.0
062 P002300 0.0
062 Q002300 0.0
<PAGE> PAGE 97
062 R002300 0.0
066 A002300 Y
066 B002300 N
066 C002300 N
066 D002300 N
066 E002300 N
066 F002300 N
066 G002300 Y
067 002300 N
068 A002300 N
068 B002300 N
069 002300 N
070 A012300 Y
070 A022300 Y
070 B012300 Y
070 B022300 N
070 C012300 N
070 C022300 N
070 D012300 Y
070 D022300 N
070 E012300 Y
070 E022300 N
070 F012300 Y
070 F022300 N
070 G012300 Y
070 G022300 N
070 H012300 Y
070 H022300 N
070 I012300 N
070 I022300 N
070 J012300 Y
070 J022300 N
070 K012300 Y
070 K022300 Y
070 L012300 Y
070 L022300 Y
070 M012300 Y
070 M022300 N
070 N012300 Y
070 N022300 Y
070 O012300 Y
070 O022300 N
070 P012300 N
070 P022300 N
070 Q012300 N
070 Q022300 N
070 R012300 N
070 R022300 N
071 A002300 6145
071 B002300 22453
071 C002300 127733
<PAGE> PAGE 98
071 D002300 5
072 A002300 6
072 B002300 98
072 C002300 4823
072 D002300 0
072 E002300 0
072 F002300 366
072 G002300 0
072 H002300 0
072 I002300 0
072 J002300 11
072 K002300 0
072 L002300 0
072 M002300 1
072 N002300 0
072 O002300 0
072 P002300 0
072 Q002300 0
072 R002300 19
072 S002300 4
072 T002300 0
072 U002300 0
072 V002300 0
072 W002300 103
072 X002300 504
072 Y002300 36
072 Z002300 4453
072AA002300 0
072BB002300 5055
072CC012300 28303
072CC022300 0
072DD012300 6732
072DD022300 0
072EE002300 0
073 A012300 0.4660
073 A022300 0.0000
073 B002300 0.0000
073 C002300 0.0000
074 A002300 0
074 B002300 2106
074 C002300 0
074 D002300 0
074 E002300 0
074 F002300 12976
074 G002300 0
074 H002300 0
074 I002300 115986
074 J002300 0
074 K002300 6
074 L002300 108
074 M002300 0
<PAGE> PAGE 99
074 N002300 131182
074 O002300 0
074 P002300 76
074 Q002300 0
074 R012300 0
074 R022300 0
074 R032300 0
074 R042300 5415
074 S002300 0
074 T002300 125691
074 U012300 12984
074 U022300 0
074 V012300 9.68
074 V022300 0.00
074 W002300 0.0000
074 X002300 118
074 Y002300 5334
075 A002300 0
075 B002300 134492
076 002300 0.00
008 A002401 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B002401 A
008 C002401 801-6003
008 D012401 BOSTON
008 D022401 MA
008 D032401 02110
012 A002401 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B002401 85-720
012 C012401 BOSTON
012 C022401 MA
012 C032401 02116
015 A002401 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO
015 B002401 C
015 C012401 BOSTON
015 C022401 MA
015 C032401 02109
015 E012401 X
024 002400 N
025 A002401 DELETE
025 D002401 0
025 A002402 DELETE
025 D002402 0
025 A002403 DELETE
025 D002403 0
025 A002404 DELETE
025 D002404 0
025 A002405 DELETE
025 D002405 0
025 D002406 0
025 D002407 0
025 D002408 0
<PAGE> PAGE 100
028 A012400 6541
028 A022400 0
028 A032400 0
028 A042400 2341
028 B012400 5653
028 B022400 0
028 B032400 0
028 B042400 28718
028 C012400 1530
028 C022400 0
028 C032400 0
028 C042400 425
028 D012400 2210
028 D022400 0
028 D032400 0
028 D042400 1337
028 E012400 175
028 E022400 48343
028 E032400 0
028 E042400 6022
028 F012400 1000
028 F022400 0
028 F032400 0
028 F042400 7653
028 G012400 17109
028 G022400 48343
028 G032400 0
028 G042400 46496
028 H002400 0
037 002400 N
038 002400 0
039 002400 N
040 002400 N
041 002400 N
045 002400 Y
046 002400 N
047 002400 Y
048 002400 0.600
048 A012400 0
048 A022400 0.000
048 B012400 0
048 B022400 0.000
048 C012400 0
048 C022400 0.000
048 D012400 0
048 D022400 0.000
048 E012400 0
048 E022400 0.000
048 F012400 0
048 F022400 0.000
048 G012400 0
<PAGE> PAGE 101
048 G022400 0.000
048 H012400 0
048 H022400 0.000
048 I012400 0
048 I022400 0.000
048 J012400 0
048 J022400 0.000
048 K012400 0
048 K022400 0.000
058 A002400 N
059 002400 Y
060 A002400 N
060 B002400 N
061 002400 1000000
062 A002400 N
062 B002400 0.0
062 C002400 0.0
062 D002400 0.0
062 E002400 0.0
062 F002400 0.0
062 G002400 0.0
062 H002400 0.0
062 I002400 0.0
062 J002400 0.0
062 K002400 0.0
062 L002400 0.0
062 M002400 0.0
062 N002400 0.0
062 O002400 0.0
062 P002400 0.0
062 Q002400 0.0
062 R002400 0.0
066 A002400 Y
066 B002400 N
066 C002400 N
066 D002400 N
066 E002400 N
066 F002400 N
066 G002400 Y
067 002400 N
068 A002400 N
068 B002400 Y
069 002400 N
070 A012400 Y
070 A022400 N
070 B012400 Y
070 B022400 N
070 C012400 N
070 C022400 N
070 D012400 Y
070 D022400 N
<PAGE> PAGE 102
070 E012400 N
070 E022400 N
070 F012400 Y
070 F022400 N
070 G012400 Y
070 G022400 N
070 H012400 Y
070 H022400 N
070 I012400 N
070 I022400 N
070 J012400 Y
070 J022400 Y
070 K012400 Y
070 K022400 Y
070 L012400 Y
070 L022400 Y
070 M012400 Y
070 M022400 Y
070 N012400 Y
070 N022400 Y
070 O012400 Y
070 O022400 N
070 P012400 N
070 P022400 N
070 Q012400 N
070 Q022400 N
070 R012400 N
070 R022400 N
071 A002400 259798
071 B002400 286809
071 C002400 1168913
071 D002400 22
072 A002400 6
072 B002400 1267
072 C002400 17694
072 D002400 0
072 E002400 0
072 F002400 3710
072 G002400 0
072 H002400 0
072 I002400 24
072 J002400 491
072 K002400 0
072 L002400 0
072 M002400 8
072 N002400 0
072 O002400 0
072 P002400 0
072 Q002400 0
072 R002400 26
072 S002400 32
<PAGE> PAGE 103
072 T002400 0
072 U002400 0
072 V002400 0
072 W002400 932
072 X002400 5223
072 Y002400 589
072 Z002400 14327
072AA002400 91783
072BB002400 0
072CC012400 0
072CC022400 75632
072DD012400 12122
072DD022400 2470
072EE002400 40164
073 A012400 0.1590
073 A022400 0.1610
073 B002400 0.4380
073 C002400 0.0000
074 A002400 94
074 B002400 0
074 C002400 0
074 D002400 4436
074 E002400 16179
074 F002400 1136299
074 G002400 0
074 H002400 0
074 I002400 60898
074 J002400 10080
074 K002400 102
074 L002400 3776
074 M002400 19385
074 N002400 1251249
074 O002400 3934
074 P002400 775
074 Q002400 0
074 R012400 0
074 R022400 0
074 R032400 0
074 R042400 27910
074 S002400 0
074 T002400 1218630
074 U012400 78430
074 U022400 11158
074 V012400 12.90
074 V022400 12.91
074 W002400 0.0000
074 X002400 132
074 Y002400 27663
075 A002400 0
075 B002400 1226744
076 002400 0.00
<PAGE> PAGE 104
008 A002501 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B002501 A
008 C002501 801-6003
008 D012501 BOSTON
008 D022501 MA
008 D032501 02110
012 A002501 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B002501 85-720
012 C012501 BOSTON
012 C022501 MA
012 C032501 02116
015 A002501 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B002501 C
015 C012501 BOSTON
015 C022501 MA
015 C032501 02116
015 E012501 X
024 002500 Y
025 A002501 SALOMON SMITH BARNEY
025 C002501 D
025 D002501 10
025 D002502 0
025 D002503 0
025 D002504 0
025 D002505 0
025 D002506 0
025 D002507 0
025 D002508 0
028 A012500 0
028 A022500 0
028 A032500 0
028 A042500 0
028 B012500 0
028 B022500 0
028 B032500 0
028 B042500 0
028 C012500 0
028 C022500 0
028 C032500 0
028 C042500 0
028 D012500 0
028 D022500 0
028 D032500 0
028 D042500 0
028 E012500 0
028 E022500 150
028 E032500 0
028 E042500 0
028 F012500 0
028 F022500 0
028 F032500 0
<PAGE> PAGE 105
028 F042500 0
028 G012500 0
028 G022500 150
028 G032500 0
028 G042500 0
028 H002500 0
037 002500 Y
038 002500 0
039 002500 N
040 002500 N
041 002500 N
045 002500 Y
046 002500 N
048 002500 0.000
048 A012500 0
048 A022500 0.000
048 B012500 0
048 B022500 0.000
048 C012500 0
048 C022500 0.000
048 D012500 0
048 D022500 0.000
048 E012500 0
048 E022500 0.000
048 F012500 0
048 F022500 0.000
048 G012500 0
048 G022500 0.000
048 H012500 0
048 H022500 0.000
048 I012500 0
048 I022500 0.000
048 J012500 0
048 J022500 0.000
048 K012500 0
048 K022500 0.000
058 A002500 N
059 002500 Y
060 A002500 Y
060 B002500 Y
061 002500 1000000
062 A002500 N
062 B002500 0.0
062 C002500 0.0
062 D002500 0.0
062 E002500 0.0
062 F002500 0.0
062 G002500 0.0
062 H002500 0.0
062 I002500 0.0
062 J002500 0.0
<PAGE> PAGE 106
062 K002500 0.0
062 L002500 0.0
062 M002500 0.0
062 N002500 0.0
062 O002500 0.0
062 P002500 0.0
062 Q002500 0.0
062 R002500 0.0
066 A002500 Y
066 B002500 N
066 C002500 N
066 D002500 N
066 E002500 N
066 F002500 N
066 G002500 Y
067 002500 N
068 A002500 N
068 B002500 N
069 002500 N
070 A012500 Y
070 A022500 Y
070 B012500 N
070 B022500 N
070 C012500 N
070 C022500 N
070 D012500 N
070 D022500 N
070 E012500 N
070 E022500 N
070 F012500 N
070 F022500 N
070 G012500 N
070 G022500 N
070 H012500 N
070 H022500 N
070 I012500 N
070 I022500 N
070 J012500 N
070 J022500 N
070 K012500 Y
070 K022500 Y
070 L012500 N
070 L022500 N
070 M012500 N
070 M022500 N
070 N012500 N
070 N022500 N
070 O012500 N
070 O022500 N
070 P012500 N
070 P022500 N
<PAGE> PAGE 107
070 Q012500 N
070 Q022500 N
070 R012500 N
070 R022500 N
071 A002500 925
071 B002500 796
071 C002500 11051
071 D002500 7
072 A002500 6
072 B002500 0
072 C002500 99
072 D002500 0
072 E002500 0
072 F002500 0
072 G002500 0
072 H002500 0
072 I002500 0
072 J002500 1
072 K002500 0
072 L002500 0
072 M002500 0
072 N002500 0
072 O002500 0
072 P002500 0
072 Q002500 0
072 R002500 8
072 S002500 0
072 T002500 0
072 U002500 0
072 V002500 0
072 W002500 1
072 X002500 10
072 Y002500 10
072 Z002500 99
072AA002500 469
072BB002500 0
072CC012500 56
072CC022500 0
072DD012500 433
072DD022500 0
072EE002500 0
073 A012500 0.3580
073 A022500 0.0000
073 B002500 0.0000
073 C002500 0.0000
074 A002500 0
074 B002500 10
074 C002500 0
074 D002500 0
074 E002500 0
074 F002500 0
<PAGE> PAGE 108
074 G002500 0
074 H002500 0
074 I002500 11172
074 J002500 0
074 K002500 2
074 L002500 0
074 M002500 0
074 N002500 11184
074 O002500 0
074 P002500 0
074 Q002500 0
074 R012500 0
074 R022500 0
074 R032500 0
074 R042500 9
074 S002500 0
074 T002500 11175
074 U012500 1226
074 U022500 0
074 V012500 9.12
074 V022500 0.00
074 W002500 0.0000
074 X002500 5
074 Y002500 0
075 A002500 0
075 B002500 11106
076 002500 0.00
008 A002601 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B002601 A
008 C002601 801-6003
008 D012601 BOSTON
008 D022601 MA
008 D032601 02110
012 A002601 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B002601 85-720
012 C012601 BOSTON
012 C022601 MA
012 C032601 02116
015 A002601 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B002601 C
015 C012601 BOSTON
015 C022601 MA
015 C032601 02116
015 E012601 X
024 002600 Y
025 A002601 SALOMON SMITH BARNEY
025 C002601 D
025 D002601 12
025 D002602 0
025 D002603 0
025 D002604 0
<PAGE> PAGE 109
025 D002605 0
025 D002606 0
025 D002607 0
025 D002608 0
028 A012600 238
028 A022600 0
028 A032600 0
028 A042600 2230
028 B012600 0
028 B022600 0
028 B032600 0
028 B042600 170
028 C012600 8026
028 C022600 0
028 C032600 0
028 C042600 5
028 D012600 100
028 D022600 0
028 D032600 0
028 D042600 3838
028 E012600 25
028 E022600 1508
028 E032600 0
028 E042600 2490
028 F012600 0
028 F022600 0
028 F032600 0
028 F042600 0
028 G012600 8389
028 G022600 1508
028 G032600 0
028 G042600 8733
028 H002600 0
037 002600 Y
038 002600 10
039 002600 N
040 002600 N
041 002600 N
045 002600 Y
046 002600 N
048 002600 0.000
048 A012600 0
048 A022600 0.000
048 B012600 0
048 B022600 0.000
048 C012600 0
048 C022600 0.000
048 D012600 0
048 D022600 0.000
048 E012600 0
048 E022600 0.000
<PAGE> PAGE 110
048 F012600 0
048 F022600 0.000
048 G012600 0
048 G022600 0.000
048 H012600 0
048 H022600 0.000
048 I012600 0
048 I022600 0.000
048 J012600 0
048 J022600 0.000
048 K012600 0
048 K022600 0.000
058 A002600 N
059 002600 Y
060 A002600 Y
060 B002600 Y
061 002600 1000000
062 A002600 N
062 B002600 0.0
062 C002600 0.0
062 D002600 0.0
062 E002600 0.0
062 F002600 0.0
062 G002600 0.0
062 H002600 0.0
062 I002600 0.0
062 J002600 0.0
062 K002600 0.0
062 L002600 0.0
062 M002600 0.0
062 N002600 0.0
062 O002600 0.0
062 P002600 0.0
062 Q002600 0.0
062 R002600 0.0
066 A002600 Y
066 B002600 N
066 C002600 N
066 D002600 N
066 E002600 N
066 F002600 N
066 G002600 Y
067 002600 N
068 A002600 N
068 B002600 N
069 002600 N
070 A012600 Y
070 A022600 Y
070 B012600 N
070 B022600 N
070 C012600 N
<PAGE> PAGE 111
070 C022600 N
070 D012600 N
070 D022600 N
070 E012600 N
070 E022600 N
070 F012600 N
070 F022600 N
070 G012600 N
070 G022600 N
070 H012600 N
070 H022600 N
070 I012600 N
070 I022600 N
070 J012600 N
070 J022600 N
070 K012600 Y
070 K022600 Y
070 L012600 N
070 L022600 N
070 M012600 N
070 M022600 N
070 N012600 N
070 N022600 N
070 O012600 N
070 O022600 N
070 P012600 N
070 P022600 N
070 Q012600 N
070 Q022600 N
070 R012600 N
070 R022600 N
071 A002600 11227
071 B002600 13666
071 C002600 123521
071 D002600 9
072 A002600 6
072 B002600 0
072 C002600 2025
072 D002600 0
072 E002600 0
072 F002600 0
072 G002600 0
072 H002600 0
072 I002600 0
072 J002600 9
072 K002600 0
072 L002600 0
072 M002600 1
072 N002600 0
072 O002600 0
072 P002600 0
<PAGE> PAGE 112
072 Q002600 0
072 R002600 8
072 S002600 3
072 T002600 0
072 U002600 0
072 V002600 0
072 W002600 1
072 X002600 22
072 Y002600 22
072 Z002600 2026
072AA002600 2956
072BB002600 0
072CC012600 4095
072CC022600 0
072DD012600 1386
072DD022600 0
072EE002600 293
073 A012600 0.1230
073 A022600 0.0000
073 B002600 0.0260
073 C002600 0.0000
074 A002600 0
074 B002600 12
074 C002600 0
074 D002600 0
074 E002600 0
074 F002600 0
074 G002600 0
074 H002600 0
074 I002600 127636
074 J002600 0
074 K002600 4
074 L002600 0
074 M002600 0
074 N002600 127652
074 O002600 0
074 P002600 0
074 Q002600 0
074 R012600 0
074 R022600 0
074 R032600 0
074 R042600 14
074 S002600 0
074 T002600 127638
074 U012600 11180
074 U022600 0
074 V012600 11.42
074 V022600 0.00
074 W002600 0.0000
074 X002600 53
074 Y002600 0
<PAGE> PAGE 113
075 A002600 0
075 B002600 123650
076 002600 0.00
008 A002701 GRANTHAM, MAYO, OTTERLOO & CO.
008 B002701 A
008 C002701 801-6003
008 D012701 BOSTON
008 D022701 MA
008 D032701 02110
012 A002701 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B002701 85-720
012 C012701 BOSTON
012 C022701 MA
012 C032701 02116
015 A002701 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B002701 C
015 C012701 BOSTON
015 C022701 MA
015 C032701 02116
015 E012701 X
024 002700 Y
025 A002701 DELETE
025 D002701 0
025 A002702 SALOMON SMITH BARNEY
025 C002702 D
025 D002702 1001
025 D002703 0
025 D002704 0
025 D002705 0
025 D002706 0
025 D002707 0
025 D002708 0
028 A012700 0
028 A022700 0
028 A032700 0
028 A042700 43726
028 B012700 0
028 B022700 0
028 B032700 0
028 B042700 5440
028 C012700 7
028 C022700 0
028 C032700 0
028 C042700 24476
028 D012700 0
028 D022700 0
028 D032700 0
028 D042700 14336
028 E012700 36
028 E022700 8624
028 E032700 0
<PAGE> PAGE 114
028 E042700 2818
028 F012700 0
028 F022700 0
028 F032700 0
028 F042700 249
028 G012700 43
028 G022700 8624
028 G032700 0
028 G042700 91045
028 H002700 0
037 002700 Y
038 002700 455
039 002700 N
040 002700 N
041 002700 N
045 002700 Y
046 002700 N
047 002700 Y
048 002700 0.330
048 A012700 0
048 A022700 0.000
048 B012700 0
048 B022700 0.000
048 C012700 0
048 C022700 0.000
048 D012700 0
048 D022700 0.000
048 E012700 0
048 E022700 0.000
048 F012700 0
048 F022700 0.000
048 G012700 0
048 G022700 0.000
048 H012700 0
048 H022700 0.000
048 I012700 0
048 I022700 0.000
048 J012700 0
048 J022700 0.000
048 K012700 0
048 K022700 0.000
058 A002700 N
059 002700 Y
060 A002700 N
060 B002700 N
061 002700 1000000
062 A002700 N
062 B002700 0.0
062 C002700 0.0
062 D002700 0.0
062 E002700 0.0
<PAGE> PAGE 115
062 F002700 0.0
062 G002700 0.0
062 H002700 0.0
062 I002700 0.0
062 J002700 0.0
062 K002700 0.0
062 L002700 0.0
062 M002700 0.0
062 N002700 0.0
062 O002700 0.0
062 P002700 0.0
062 Q002700 0.0
062 R002700 0.0
066 A002700 Y
066 B002700 N
066 C002700 N
066 D002700 Y
066 E002700 N
066 F002700 N
066 G002700 N
067 002700 N
068 A002700 N
068 B002700 N
069 002700 N
070 A012700 Y
070 A022700 Y
070 B012700 Y
070 B022700 N
070 C012700 N
070 C022700 N
070 D012700 Y
070 D022700 N
070 E012700 N
070 E022700 N
070 F012700 Y
070 F022700 Y
070 G012700 Y
070 G022700 N
070 H012700 Y
070 H022700 N
070 I012700 N
070 I022700 N
070 J012700 Y
070 J022700 N
070 K012700 Y
070 K022700 Y
070 L012700 Y
070 L022700 N
070 M012700 N
070 M022700 N
070 N012700 Y
<PAGE> PAGE 116
070 N022700 Y
070 O012700 Y
070 O022700 N
070 P012700 N
070 P022700 N
070 Q012700 N
070 Q022700 N
070 R012700 N
070 R022700 N
071 A002700 45531
071 B002700 134919
071 C002700 60383
071 D002700 75
072 A002700 6
072 B002700 71
072 C002700 37
072 D002700 0
072 E002700 0
072 F002700 101
072 G002700 0
072 H002700 0
072 I002700 0
072 J002700 45
072 K002700 0
072 L002700 0
072 M002700 1
072 N002700 0
072 O002700 0
072 P002700 0
072 Q002700 0
072 R002700 17
072 S002700 2
072 T002700 0
072 U002700 0
072 V002700 0
072 W002700 47
072 X002700 213
072 Y002700 66
072 Z002700 -39
072AA002700 38066
072BB002700 0
072CC012700 0
072CC022700 45863
072DD012700 0
072DD022700 0
072EE002700 8624
073 A012700 0.0000
073 A022700 0.0000
073 B002700 3.3390
073 C002700 0.0000
074 A002700 0
<PAGE> PAGE 117
074 B002700 1001
074 C002700 354
074 D002700 0
074 E002700 0
074 F002700 37599
074 G002700 0
074 H002700 0
074 I002700 4724
074 J002700 1370
074 K002700 9
074 L002700 13
074 M002700 0
074 N002700 45070
074 O002700 1685
074 P002700 14
074 Q002700 0
074 R012700 0
074 R022700 0
074 R032700 0
074 R042700 4920
074 S002700 0
074 T002700 38451
074 U012700 3057
074 U022700 0
074 V012700 12.58
074 V022700 0.00
074 W002700 0.0000
074 X002700 43
074 Y002700 4718
075 A002700 0
075 B002700 60976
076 002700 0.00
008 A002801 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B002801 A
008 C002801 801-6003
008 D012801 BOSTON
008 D022801 MA
008 D032801 02110
012 A002801 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B002801 85-720
012 C012801 BOSTON
012 C022801 MA
012 C032801 02116
015 A002801 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B002801 C
015 C012801 BOSTON
015 C022801 MA
015 C032801 02116
015 E012801 X
024 002800 Y
025 A002801 SALOMON SMITH BARNEY
<PAGE> PAGE 118
025 C002801 D
025 D002801 14
025 D002802 0
025 D002803 0
025 D002804 0
025 D002805 0
025 D002806 0
025 D002807 0
025 D002808 0
028 A012800 1000
028 A022800 0
028 A032800 0
028 A042800 70
028 B012800 0
028 B022800 0
028 B032800 0
028 B042800 70
028 C012800 2000
028 C022800 0
028 C032800 0
028 C042800 549
028 D012800 0
028 D022800 0
028 D032800 0
028 D042800 70
028 E012800 0
028 E022800 2275
028 E032800 0
028 E042800 4
028 F012800 0
028 F022800 0
028 F032800 0
028 F042800 1236
028 G012800 3000
028 G022800 2275
028 G032800 0
028 G042800 1999
028 H002800 0
037 002800 Y
038 002800 2
039 002800 N
040 002800 N
041 002800 N
045 002800 Y
046 002800 N
048 002800 0.000
048 A012800 0
048 A022800 0.000
048 B012800 0
048 B022800 0.000
048 C012800 0
<PAGE> PAGE 119
048 C022800 0.000
048 D012800 0
048 D022800 0.000
048 E012800 0
048 E022800 0.000
048 F012800 0
048 F022800 0.000
048 G012800 0
048 G022800 0.000
048 H012800 0
048 H022800 0.000
048 I012800 0
048 I022800 0.000
048 J012800 0
048 J022800 0.000
048 K012800 0
048 K022800 0.000
058 A002800 N
059 002800 Y
060 A002800 Y
060 B002800 Y
061 002800 1000000
062 A002800 N
062 B002800 0.0
062 C002800 0.0
062 D002800 0.0
062 E002800 0.0
062 F002800 0.0
062 G002800 0.0
062 H002800 0.0
062 I002800 0.0
062 J002800 0.0
062 K002800 0.0
062 L002800 0.0
062 M002800 0.0
062 N002800 0.0
062 O002800 0.0
062 P002800 0.0
062 Q002800 0.0
062 R002800 0.0
066 A002800 Y
066 B002800 N
066 C002800 N
066 D002800 N
066 E002800 N
066 F002800 N
066 G002800 Y
067 002800 N
068 A002800 N
068 B002800 N
069 002800 N
<PAGE> PAGE 120
070 A012800 Y
070 A022800 Y
070 B012800 N
070 B022800 N
070 C012800 N
070 C022800 N
070 D012800 N
070 D022800 N
070 E012800 N
070 E022800 N
070 F012800 N
070 F022800 N
070 G012800 N
070 G022800 N
070 H012800 N
070 H022800 N
070 I012800 N
070 I022800 N
070 J012800 N
070 J022800 N
070 K012800 Y
070 K022800 Y
070 L012800 N
070 L022800 N
070 M012800 N
070 M022800 N
070 N012800 N
070 N022800 N
070 O012800 N
070 O022800 N
070 P012800 N
070 P022800 N
070 Q012800 N
070 Q022800 N
070 R012800 N
070 R022800 N
071 A002800 5336
071 B002800 2766
071 C002800 78280
071 D002800 4
072 A002800 6
072 B002800 1
072 C002800 301
072 D002800 0
072 E002800 0
072 F002800 0
072 G002800 0
072 H002800 0
072 I002800 0
072 J002800 6
072 K002800 0
<PAGE> PAGE 121
072 L002800 0
072 M002800 0
072 N002800 0
072 O002800 0
072 P002800 0
072 Q002800 0
072 R002800 9
072 S002800 2
072 T002800 0
072 U002800 0
072 V002800 0
072 W002800 1
072 X002800 18
072 Y002800 18
072 Z002800 302
072AA002800 1497
072BB002800 0
072CC012800 0
072CC022800 325
072DD012800 2346
072DD022800 0
072EE002800 0
073 A012800 0.2960
073 A022800 0.0000
073 B002800 0.0000
073 C002800 0.0000
074 A002800 0
074 B002800 14
074 C002800 0
074 D002800 0
074 E002800 0
074 F002800 0
074 G002800 0
074 H002800 0
074 I002800 78452
074 J002800 61
074 K002800 3
074 L002800 0
074 M002800 0
074 N002800 78530
074 O002800 0
074 P002800 0
074 Q002800 0
074 R012800 0
074 R022800 0
074 R032800 0
074 R042800 79
074 S002800 0
074 T002800 78451
074 U012800 8027
074 U022800 0
<PAGE> PAGE 122
074 V012800 9.77
074 V022800 0.00
074 W002800 0.0000
074 X002800 25
074 Y002800 0
075 A002800 0
075 B002800 78880
076 002800 0.00
008 A002901 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B002901 A
008 C002901 801-6003
008 D012901 BOSTON
008 D022901 MA
008 D032901 02110
012 A002901 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B002901 85-720
012 C012901 BOSTON
012 C022901 MA
012 C032901 02116
015 A002901 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B002901 C
015 C012901 BOSTON
015 C022901 MA
015 C032901 02116
015 E012901 X
024 002900 Y
025 A002901 SALOMON SMITH BARNEY
025 C002901 D
025 D002901 10
025 D002902 0
025 D002903 0
025 D002904 0
025 D002905 0
025 D002906 0
025 D002907 0
025 D002908 0
028 A012900 0
028 A022900 0
028 A032900 0
028 A042900 4
028 B012900 2205
028 B022900 0
028 B032900 0
028 B042900 25
028 C012900 0
028 C022900 0
028 C032900 0
028 C042900 1008
028 D012900 2959
028 D022900 0
028 D032900 0
<PAGE> PAGE 123
028 D042900 80
028 E012900 0
028 E022900 1584
028 E032900 0
028 E042900 221
028 F012900 0
028 F022900 0
028 F032900 0
028 F042900 60
028 G012900 5164
028 G022900 1584
028 G032900 0
028 G042900 1398
028 H002900 0
037 002900 Y
038 002900 2
039 002900 N
040 002900 N
041 002900 N
045 002900 Y
046 002900 N
048 002900 0.000
048 A012900 0
048 A022900 0.000
048 B012900 0
048 B022900 0.000
048 C012900 0
048 C022900 0.000
048 D012900 0
048 D022900 0.000
048 E012900 0
048 E022900 0.000
048 F012900 0
048 F022900 0.000
048 G012900 0
048 G022900 0.000
048 H012900 0
048 H022900 0.000
048 I012900 0
048 I022900 0.000
048 J012900 0
048 J022900 0.000
048 K012900 0
048 K022900 0.000
058 A002900 N
059 002900 Y
060 A002900 Y
060 B002900 Y
061 002900 1000000
062 A002900 N
062 B002900 0.0
<PAGE> PAGE 124
062 C002900 0.0
062 D002900 0.0
062 E002900 0.0
062 F002900 0.0
062 G002900 0.0
062 H002900 0.0
062 I002900 0.0
062 J002900 0.0
062 K002900 0.0
062 L002900 0.0
062 M002900 0.0
062 N002900 0.0
062 O002900 0.0
062 P002900 0.0
062 Q002900 0.0
062 R002900 0.0
063 A002900 0
063 B002900 0.0
066 A002900 Y
066 B002900 N
066 C002900 N
066 D002900 N
066 E002900 N
066 F002900 N
066 G002900 Y
067 002900 N
068 A002900 N
068 B002900 N
069 002900 N
070 A012900 Y
070 A022900 Y
070 B012900 N
070 B022900 N
070 C012900 N
070 C022900 N
070 D012900 N
070 D022900 N
070 E012900 N
070 E022900 N
070 F012900 N
070 F022900 N
070 G012900 N
070 G022900 N
070 H012900 N
070 H022900 N
070 I012900 N
070 I022900 N
070 J012900 N
070 J022900 N
070 K012900 Y
070 K022900 Y
<PAGE> PAGE 125
070 L012900 N
070 L022900 N
070 M012900 N
070 M022900 N
070 N012900 N
070 N022900 N
070 O012900 N
070 O022900 N
070 P012900 N
070 P022900 N
070 Q012900 N
070 Q022900 N
070 R012900 N
070 R022900 N
071 A002900 9440
071 B002900 3471
071 C002900 40350
071 D002900 9
072 A002900 6
072 B002900 1
072 C002900 473
072 D002900 0
072 E002900 0
072 F002900 0
072 G002900 0
072 H002900 0
072 I002900 0
072 J002900 3
072 K002900 0
072 L002900 0
072 M002900 0
072 N002900 0
072 O002900 0
072 P002900 0
072 Q002900 0
072 R002900 8
072 S002900 1
072 T002900 0
072 U002900 0
072 V002900 0
072 W002900 1
072 X002900 13
072 Y002900 13
072 Z002900 475
072AA002900 2000
072BB002900 0
072CC012900 997
072CC022900 0
072DD012900 0
072DD022900 0
072EE002900 1584
<PAGE> PAGE 126
073 A012900 0.0000
073 A022900 0.0000
073 B002900 0.3720
073 C002900 0.0000
074 A002900 0
074 B002900 10
074 C002900 0
074 D002900 0
074 E002900 0
074 F002900 0
074 G002900 0
074 H002900 0
074 I002900 43905
074 J002900 0
074 K002900 2
074 L002900 0
074 M002900 0
074 N002900 43917
074 O002900 0
074 P002900 0
074 Q002900 0
074 R012900 0
074 R022900 0
074 R032900 0
074 R042900 11
074 S002900 0
074 T002900 43906
074 U012900 4396
074 U022900 0
074 V012900 9.99
074 V022900 0.00
074 W002900 0.0000
074 X002900 8
074 Y002900 0
075 A002900 0
075 B002900 40696
076 002900 0.00
008 A003101 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B003101 A
008 C003101 801-6003
008 D013101 BOSTON
008 D023101 MA
008 D033101 02110
012 A003101 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B003101 85-720
012 C013101 BOSTON
012 C023101 MA
012 C033101 02116
015 A003101 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B003101 C
015 C013101 BOSTON
<PAGE> PAGE 127
015 C023101 MA
015 C033101 02116
015 E013101 X
024 003100 Y
025 A003101 JP MORGAN
025 C003101 D
025 D003101 1035
025 A003102 SALOMON SMITH BARNEY
025 C003102 D
025 D003102 34
025 D003103 0
025 D003104 0
025 D003105 0
025 D003106 0
025 D003107 0
025 D003108 0
028 A013100 235
028 A023100 0
028 A033100 0
028 A043100 581
028 B013100 5697
028 B023100 0
028 B033100 0
028 B043100 1092
028 C013100 558
028 C023100 0
028 C033100 0
028 C043100 352
028 D013100 513
028 D023100 0
028 D033100 0
028 D043100 168
028 E013100 5349
028 E023100 320
028 E033100 0
028 E043100 7522
028 F013100 555
028 F023100 0
028 F033100 0
028 F043100 145
028 G013100 12907
028 G023100 320
028 G033100 0
028 G043100 9860
028 H003100 0
037 003100 N
038 003100 0
039 003100 N
040 003100 N
041 003100 N
045 003100 Y
<PAGE> PAGE 128
046 003100 N
047 003100 Y
048 003100 0.100
048 A013100 0
048 A023100 0.000
048 B013100 0
048 B023100 0.000
048 C013100 0
048 C023100 0.000
048 D013100 0
048 D023100 0.000
048 E013100 0
048 E023100 0.000
048 F013100 0
048 F023100 0.000
048 G013100 0
048 G023100 0.000
048 H013100 0
048 H023100 0.000
048 I013100 0
048 I023100 0.000
048 J013100 0
048 J023100 0.000
048 K013100 0
048 K023100 0.000
058 A003100 N
059 003100 Y
060 A003100 N
060 B003100 N
061 003100 1000000
062 A003100 Y
062 B003100 0.0
062 C003100 0.0
062 D003100 0.1
062 E003100 0.0
062 F003100 0.0
062 G003100 0.0
062 H003100 0.0
062 I003100 0.0
062 J003100 0.0
062 K003100 0.0
062 L003100 0.0
062 M003100 61.2
062 N003100 36.6
062 O003100 0.0
062 P003100 1.8
062 Q003100 4.9
062 R003100 3.4
063 A003100 0
063 B003100 12.5
064 A003100 N
<PAGE> PAGE 129
064 B003100 N
066 A003100 N
067 003100 N
068 A003100 N
068 B003100 N
069 003100 N
070 A013100 Y
070 A023100 Y
070 B013100 Y
070 B023100 N
070 C013100 Y
070 C023100 N
070 D013100 Y
070 D023100 N
070 E013100 Y
070 E023100 N
070 F013100 Y
070 F023100 N
070 G013100 Y
070 G023100 N
070 H013100 Y
070 H023100 N
070 I013100 N
070 I023100 N
070 J013100 Y
070 J023100 N
070 K013100 Y
070 K023100 N
070 L013100 Y
070 L023100 Y
070 M013100 Y
070 M023100 Y
070 N013100 Y
070 N023100 N
070 O013100 Y
070 O023100 Y
070 P013100 N
070 P023100 N
070 Q013100 N
070 Q023100 N
070 R013100 N
070 R023100 N
071 A003100 14290
071 B003100 6592
071 C003100 60351
071 D003100 11
072 A003100 6
072 B003100 2472
072 C003100 26
072 D003100 0
072 E003100 0
<PAGE> PAGE 130
072 F003100 29
072 G003100 0
072 H003100 0
072 I003100 0
072 J003100 10
072 K003100 0
072 L003100 0
072 M003100 0
072 N003100 0
072 O003100 0
072 P003100 127
072 Q003100 0
072 R003100 14
072 S003100 1
072 T003100 0
072 U003100 0
072 V003100 0
072 W003100 45
072 X003100 226
072 Y003100 27
072 Z003100 2299
072AA003100 0
072BB003100 31
072CC013100 1196
072CC023100 0
072DD013100 433
072DD023100 0
072EE003100 0
073 A013100 0.0750
073 A023100 0.0000
073 B003100 0.0000
073 C003100 0.0000
074 A003100 0
074 B003100 34
074 C003100 0
074 D003100 60992
074 E003100 0
074 F003100 0
074 G003100 0
074 H003100 0
074 I003100 1981
074 J003100 0
074 K003100 5
074 L003100 504
074 M003100 0
074 N003100 63516
074 O003100 0
074 P003100 12
074 Q003100 0
074 R013100 5054
074 R023100 0
<PAGE> PAGE 131
074 R033100 0
074 R043100 101
074 S003100 0
074 T003100 58349
074 U013100 5681
074 U023100 0
074 V013100 10.27
074 V023100 0.00
074 W003100 0.0000
074 X003100 88
074 Y003100 16804
075 A003100 0
075 B003100 56923
076 003100 0.00
008 A003201 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B003201 A
008 C003201 801-6003
008 D013201 BOSTON
008 D023201 MA
008 D033201 02110
012 A003201 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B003201 85-720
012 C013201 BOSTON
012 C023201 MA
012 C033201 02116
015 A003201 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B003201 C
015 C013201 BOSTON
015 C023201 MA
015 C033201 02116
015 E013201 X
024 003200 Y
025 A003201 SALOMON SMITH BARNEY
025 C003201 D
025 D003201 47
025 A003202 DELETE
025 D003202 0
025 D003203 0
025 D003204 0
025 D003205 0
025 D003206 0
025 D003207 0
025 D003208 0
028 A013200 145
028 A023200 0
028 A033200 0
028 A043200 3340
028 B013200 403
028 B023200 0
028 B033200 0
028 B043200 5
<PAGE> PAGE 132
028 C013200 695
028 C023200 0
028 C033200 0
028 C043200 730
028 D013200 284
028 D023200 0
028 D033200 0
028 D043200 1159
028 E013200 0
028 E023200 1840
028 E033200 0
028 E043200 12954
028 F013200 0
028 F023200 0
028 F033200 0
028 F043200 563
028 G013200 1527
028 G023200 1840
028 G033200 0
028 G043200 18751
028 H003200 0
037 003200 N
038 003200 0
039 003200 N
040 003200 N
045 003200 Y
046 003200 N
047 003200 Y
048 003200 0.250
048 A013200 0
048 A023200 0.000
048 B013200 0
048 B023200 0.000
048 C013200 0
048 C023200 0.000
048 D013200 0
048 D023200 0.000
048 E013200 0
048 E023200 0.000
048 F013200 0
048 F023200 0.000
048 G013200 0
048 G023200 0.000
048 H013200 0
048 H023200 0.000
048 I013200 0
048 I023200 0.000
048 J013200 0
048 J023200 0.000
048 K013200 0
048 K023200 0.000
<PAGE> PAGE 133
058 A003200 N
059 003200 Y
060 A003200 N
060 B003200 N
061 003200 1000000
062 A003200 Y
062 B003200 0.0
062 C003200 0.0
062 D003200 0.1
062 E003200 0.0
062 F003200 0.0
062 G003200 0.0
062 H003200 0.0
062 I003200 1.2
062 J003200 0.0
062 K003200 0.3
062 L003200 0.0
062 M003200 13.7
062 N003200 9.1
062 O003200 0.0
062 P003200 0.0
062 Q003200 15.5
062 R003200 63.2
063 A003200 0
063 B003200 16.2
064 A003200 N
064 B003200 Y
065 003200 N
066 A003200 N
067 003200 N
068 A003200 N
068 B003200 N
069 003200 N
070 A013200 Y
070 A023200 Y
070 B013200 Y
070 B023200 N
070 C013200 Y
070 C023200 Y
070 D013200 Y
070 D023200 N
070 E013200 Y
070 E023200 Y
070 F013200 Y
070 F023200 N
070 G013200 Y
070 G023200 Y
070 H013200 Y
070 H023200 N
070 I013200 N
070 I023200 N
<PAGE> PAGE 134
070 J013200 Y
070 J023200 N
070 K013200 Y
070 K023200 N
070 L013200 Y
070 L023200 Y
070 M013200 Y
070 M023200 Y
070 N013200 Y
070 N023200 N
070 O013200 Y
070 O023200 Y
070 P013200 N
070 P023200 N
070 Q013200 N
070 Q023200 N
070 R013200 N
070 R023200 N
071 A003200 106340
071 B003200 122165
071 C003200 117924
071 D003200 90
072 A003200 6
072 B003200 3654
072 C003200 30
072 D003200 0
072 E003200 0
072 F003200 146
072 G003200 0
072 H003200 0
072 I003200 0
072 J003200 33
072 K003200 0
072 L003200 0
072 M003200 1
072 N003200 0
072 O003200 0
072 P003200 0
072 Q003200 0
072 R003200 25
072 S003200 3
072 T003200 0
072 U003200 0
072 V003200 0
072 W003200 90
072 X003200 298
072 Y003200 64
072 Z003200 3450
072AA003200 0
072BB003200 1864
072CC013200 4133
<PAGE> PAGE 135
072CC023200 0
072DD013200 2938
072DD023200 0
072EE003200 0
073 A013200 0.2430
073 A023200 0.0000
073 B003200 0.0000
073 C003200 0.0000
074 A003200 269
074 B003200 47
074 C003200 0
074 D003200 41269
074 E003200 0
074 F003200 0
074 G003200 0
074 H003200 0
074 I003200 69702
074 J003200 0
074 K003200 11
074 L003200 1676
074 M003200 0
074 N003200 112974
074 O003200 0
074 P003200 36
074 Q003200 0
074 R013200 0
074 R023200 0
074 R033200 0
074 R043200 5265
074 S003200 0
074 T003200 107673
074 U013200 10877
074 U023200 0
074 V013200 9.90
074 V023200 0.00
074 W003200 0.0000
074 X003200 45
074 Y003200 72937
075 A003200 0
075 B003200 116040
076 003200 0.00
008 A003301 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B003301 A
008 C003301 801-6003
008 D013301 BOSTON
008 D023301 MA
008 D033301 02110
012 A003301 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B003301 85-720
012 C013301 BOSTON
012 C023301 MA
<PAGE> PAGE 136
012 C033301 02116
015 A003301 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B003301 C
015 C013301 BOSTON
015 C023301 MA
015 C033301 02116
015 E013301 X
024 003300 Y
025 A003301 SALOMON SMITH BARNEY
025 C003301 D
025 D003301 15
025 A003302 DELETE
025 D003302 0
025 A003303 DELETE
025 D003303 0
025 D003304 0
025 D003305 0
025 D003306 0
025 D003307 0
025 D003308 0
028 A013300 1500
028 A023300 0
028 A033300 0
028 A043300 12
028 B013300 0
028 B023300 0
028 B033300 0
028 B043300 4
028 C013300 0
028 C023300 0
028 C033300 0
028 C043300 4
028 D013300 2650
028 D023300 0
028 D033300 0
028 D043300 5
028 E013300 3864
028 E023300 376
028 E033300 0
028 E043300 2721
028 F013300 0
028 F023300 0
028 F033300 0
028 F043300 5
028 G013300 8014
028 G023300 376
028 G033300 0
028 G043300 2751
028 H003300 0
037 003300 N
038 003300 0
<PAGE> PAGE 137
039 003300 N
040 003300 N
041 003300 N
045 003300 Y
046 003300 N
047 003300 Y
048 003300 0.200
048 A013300 0
048 A023300 0.000
048 B013300 0
048 B023300 0.000
048 C013300 0
048 C023300 0.000
048 D013300 0
048 D023300 0.000
048 E013300 0
048 E023300 0.000
048 F013300 0
048 F023300 0.000
048 G013300 0
048 G023300 0.000
048 H013300 0
048 H023300 0.000
048 I013300 0
048 I023300 0.000
048 J013300 0
048 J023300 0.000
048 K013300 0
048 K023300 0.000
058 A003300 N
059 003300 Y
060 A003300 N
060 B003300 N
061 003300 1000000
062 A003300 Y
062 B003300 0.0
062 C003300 0.0
062 D003300 0.0
062 E003300 0.0
062 F003300 0.0
062 G003300 0.0
062 H003300 0.0
062 I003300 0.7
062 J003300 0.0
062 K003300 0.1
062 L003300 0.0
062 M003300 2.5
062 N003300 10.9
062 O003300 0.0
062 P003300 0.0
062 Q003300 4.5
<PAGE> PAGE 138
062 R003300 88.8
063 A003300 0
063 B003300 20.2
064 A003300 N
064 B003300 N
066 A003300 N
067 003300 N
068 A003300 N
068 B003300 N
069 003300 N
070 A013300 Y
070 A023300 Y
070 B013300 Y
070 B023300 N
070 C013300 Y
070 C023300 Y
070 D013300 Y
070 D023300 N
070 E013300 Y
070 E023300 Y
070 F013300 Y
070 F023300 N
070 G013300 Y
070 G023300 Y
070 H013300 Y
070 H023300 N
070 I013300 N
070 I023300 N
070 J013300 Y
070 J023300 N
070 K013300 Y
070 K023300 Y
070 L013300 Y
070 L023300 Y
070 M013300 Y
070 M023300 Y
070 N013300 Y
070 N023300 Y
070 O013300 Y
070 O023300 Y
070 P013300 N
070 P023300 N
070 Q013300 N
070 Q023300 N
070 R013300 N
070 R023300 N
071 A003300 61664
071 B003300 48442
071 C003300 171847
071 D003300 28
072 A003300 6
<PAGE> PAGE 139
072 B003300 783
072 C003300 1320
072 D003300 0
072 E003300 0
072 F003300 165
072 G003300 0
072 H003300 0
072 I003300 0
072 J003300 40
072 K003300 0
072 L003300 0
072 M003300 1
072 N003300 0
072 O003300 0
072 P003300 0
072 Q003300 0
072 R003300 21
072 S003300 4
072 T003300 0
072 U003300 0
072 V003300 0
072 W003300 125
072 X003300 356
072 Y003300 67
072 Z003300 1814
072AA003300 1229
072BB003300 0
072CC013300 4901
072CC023300 0
072DD013300 376
072DD023300 0
072EE003300 0
073 A013300 0.0160
073 A023300 0.0000
073 B003300 0.0000
073 C003300 0.0000
074 A003300 0
074 B003300 15
074 C003300 0
074 D003300 30750
074 E003300 0
074 F003300 0
074 G003300 0
074 H003300 0
074 I003300 153465
074 J003300 0
074 K003300 11
074 L003300 2017
074 M003300 0
074 N003300 186258
074 O003300 0
<PAGE> PAGE 140
074 P003300 51
074 Q003300 0
074 R013300 0
074 R023300 0
074 R033300 0
074 R043300 14846
074 S003300 0
074 T003300 171361
074 U013300 23710
074 U023300 0
074 V013300 7.23
074 V023300 0.00
074 W003300 0.0000
074 X003300 5
074 Y003300 156032
075 A003300 0
075 B003300 163816
076 003300 0.00
008 A003401 GRANTHAM, MAYO, OTTERLOO & CO.
008 B003401 A
008 C003401 801-6003
008 D013401 BOSTON
008 D023401 MA
008 D033401 02110
008 A003402 DANCING ELEPHANT LTD
008 B003402 S
008 C003402 801-45369
008 D013402 BERKELEY
008 D023402 CA
008 D033402 94704
012 A003401 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B003401 85-720
012 C013401 BOSTON
012 C023401 MA
012 C033401 02116
015 A003401 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B003401 C
015 C013401 BOSTON
015 C023401 MA
015 C033401 02109
015 E013401 X
024 003400 N
025 A003401 DELETE
025 D003401 0
025 D003402 0
025 D003403 0
025 D003404 0
025 D003405 0
025 D003406 0
025 D003407 0
025 D003408 0
<PAGE> PAGE 141
028 A013400 33
028 A023400 0
028 A033400 0
028 A043400 960
028 B013400 12
028 B023400 0
028 B033400 0
028 B043400 30
028 C013400 1
028 C023400 0
028 C033400 0
028 C043400 1517
028 D013400 1
028 D023400 0
028 D033400 0
028 D043400 80
028 E013400 1642
028 E023400 1043
028 E033400 0
028 E043400 65
028 F013400 0
028 F023400 0
028 F033400 0
028 F043400 250
028 G013400 1689
028 G023400 1043
028 G033400 0
028 G043400 2902
028 H003400 0
037 003400 Y
038 003400 12
039 003400 N
040 003400 N
041 003400 N
045 003400 Y
046 003400 N
047 003400 Y
048 003400 0.650
048 A013400 0
048 A023400 0.000
048 B013400 0
048 B023400 0.000
048 C013400 0
048 C023400 0.000
048 D013400 0
048 D023400 0.000
048 E013400 0
048 E023400 0.000
048 F013400 0
048 F023400 0.000
048 G013400 0
<PAGE> PAGE 142
048 G023400 0.000
048 H013400 0
048 H023400 0.000
048 I013400 0
048 I023400 0.000
048 J013400 0
048 J023400 0.000
048 K013400 0
048 K023400 0.000
058 A003400 N
059 003400 Y
060 A003400 N
060 B003400 N
061 003400 1000000
062 A003400 N
062 B003400 0.0
062 C003400 0.0
062 D003400 0.0
062 E003400 0.0
062 F003400 0.0
062 G003400 0.0
062 H003400 0.0
062 I003400 0.0
062 J003400 0.0
062 K003400 0.0
062 L003400 0.0
062 M003400 0.0
062 N003400 0.0
062 O003400 0.0
062 P003400 0.0
062 Q003400 0.0
062 R003400 0.0
066 A003400 Y
066 B003400 N
066 C003400 Y
066 D003400 N
066 E003400 N
066 F003400 N
066 G003400 N
067 003400 N
068 A003400 N
068 B003400 Y
069 003400 N
070 A013400 Y
070 A023400 N
070 B013400 Y
070 B023400 N
070 C013400 N
070 C023400 N
070 D013400 Y
070 D023400 N
<PAGE> PAGE 143
070 E013400 N
070 E023400 N
070 F013400 Y
070 F023400 N
070 G013400 Y
070 G023400 N
070 H013400 Y
070 H023400 N
070 I013400 N
070 I023400 N
070 J013400 Y
070 J023400 Y
070 K013400 Y
070 K023400 Y
070 L013400 Y
070 L023400 Y
070 M013400 Y
070 M023400 Y
070 N013400 Y
070 N023400 N
070 O013400 Y
070 O023400 N
070 P013400 N
070 P023400 N
070 Q013400 N
070 Q023400 N
070 R013400 N
070 R023400 N
071 A003400 23578
071 B003400 23234
071 C003400 57285
071 D003400 41
072 A003400 6
072 B003400 55
072 C003400 723
072 D003400 0
072 E003400 0
072 F003400 196
072 G003400 0
072 H003400 0
072 I003400 14
072 J003400 145
072 K003400 0
072 L003400 0
072 M003400 0
072 N003400 0
072 O003400 0
072 P003400 0
072 Q003400 0
072 R003400 25
072 S003400 2
<PAGE> PAGE 144
072 T003400 0
072 U003400 0
072 V003400 0
072 W003400 64
072 X003400 446
072 Y003400 41
072 Z003400 373
072AA003400 1585
072BB003400 0
072CC013400 0
072CC023400 8151
072DD013400 0
072DD023400 0
072EE003400 1101
073 A013400 0.0000
073 A023400 0.0000
073 B003400 0.2010
073 C003400 0.0000
074 A003400 94
074 B003400 0
074 C003400 0
074 D003400 236
074 E003400 5160
074 F003400 49591
074 G003400 0
074 H003400 0
074 I003400 2455
074 J003400 0
074 K003400 7
074 L003400 253
074 M003400 106
074 N003400 57902
074 O003400 0
074 P003400 39
074 Q003400 0
074 R013400 0
074 R023400 0
074 R033400 0
074 R043400 135
074 S003400 0
074 T003400 57728
074 U013400 5704
074 U023400 0
074 V013400 10.12
074 V023400 0.00
074 W003400 0.0000
074 X003400 55
074 Y003400 236
075 A003400 0
075 B003400 59746
076 003400 0.00
<PAGE> PAGE 145
008 A003501 GRANTHAM, MAYO, OTTERLOO & CO.
008 B003501 A
008 C003501 801-6003
008 D013501 BOSTON
008 D023501 MA
008 D033501 02110
008 A003502 DANCING ELEPHANT LTD
008 B003502 S
008 C003502 801-45369
008 D013502 BERKELEY
008 D023502 CA
008 D033502 94704
012 A003501 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B003501 85-720
012 C013501 BOSTON
012 C023501 MA
012 C033501 02116
015 A003501 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B003501 C
015 C013501 BOSTON
015 C023501 MA
015 C033501 02109
015 E013501 X
024 003500 N
025 D003501 0
025 D003502 0
025 D003503 0
025 D003504 0
025 D003505 0
025 D003506 0
025 D003507 0
025 D003508 0
028 A013500 1
028 A023500 0
028 A033500 0
028 A043500 0
028 B013500 5
028 B023500 0
028 B033500 0
028 B043500 0
028 C013500 1
028 C023500 0
028 C033500 0
028 C043500 100
028 D013500 2
028 D023500 0
028 D033500 0
028 D043500 0
028 E013500 52
028 E023500 11542
028 E033500 0
<PAGE> PAGE 146
028 E043500 0
028 F013500 0
028 F023500 0
028 F033500 0
028 F043500 0
028 G013500 61
028 G023500 11542
028 G033500 0
028 G043500 100
028 H003500 0
037 003500 Y
038 003500 0
039 003500 N
040 003500 N
041 003500 N
045 003500 Y
046 003500 N
047 003500 Y
048 003500 0.810
048 A013500 0
048 A023500 0.000
048 B013500 0
048 B023500 0.000
048 C013500 0
048 C023500 0.000
048 D013500 0
048 D023500 0.000
048 E013500 0
048 E023500 0.000
048 F013500 0
048 F023500 0.000
048 G013500 0
048 G023500 0.000
048 H013500 0
048 H023500 0.000
048 I013500 0
048 I023500 0.000
048 J013500 0
048 J023500 0.000
048 K013500 0
048 K023500 0.000
058 A003500 N
059 003500 Y
060 A003500 N
060 B003500 N
061 003500 1000000
062 A003500 N
062 B003500 0.0
062 C003500 0.0
062 D003500 0.0
062 E003500 0.0
<PAGE> PAGE 147
062 F003500 0.0
062 G003500 0.0
062 H003500 0.0
062 I003500 0.0
062 J003500 0.0
062 K003500 0.0
062 L003500 0.0
062 M003500 0.0
062 N003500 0.0
062 O003500 0.0
062 P003500 0.0
062 Q003500 0.0
062 R003500 0.0
066 A003500 Y
066 B003500 N
066 C003500 N
066 D003500 N
066 E003500 N
066 F003500 N
066 G003500 Y
067 003500 N
068 A003500 N
068 B003500 Y
069 003500 N
070 A013500 Y
070 A023500 N
070 B013500 Y
070 B023500 N
070 C013500 N
070 C023500 N
070 D013500 Y
070 D023500 N
070 E013500 N
070 E023500 N
070 F013500 Y
070 F023500 N
070 G013500 Y
070 G023500 N
070 H013500 Y
070 H023500 N
070 I013500 N
070 I023500 N
070 J013500 Y
070 J023500 N
070 K013500 Y
070 K023500 N
070 L013500 Y
070 L023500 Y
070 M013500 Y
070 M023500 Y
070 N013500 Y
<PAGE> PAGE 148
070 N023500 N
070 O013500 Y
070 O023500 Y
070 P013500 N
070 P023500 N
070 Q013500 N
070 Q023500 N
070 R013500 N
070 R023500 N
071 A003500 46170
071 B003500 49483
071 C003500 103401
071 D003500 45
072 A003500 6
072 B003500 116
072 C003500 1490
072 D003500 0
072 E003500 0
072 F003500 438
072 G003500 0
072 H003500 0
072 I003500 14
072 J003500 129
072 K003500 0
072 L003500 0
072 M003500 1
072 N003500 0
072 O003500 0
072 P003500 0
072 Q003500 0
072 R003500 22
072 S003500 3
072 T003500 0
072 U003500 0
072 V003500 0
072 W003500 82
072 X003500 689
072 Y003500 41
072 Z003500 958
072AA003500 661
072BB003500 0
072CC013500 0
072CC023500 23741
072DD013500 77
072DD023500 0
072EE003500 11957
073 A013500 0.0080
073 A023500 0.0000
073 B003500 1.2400
073 C003500 0.0000
074 A003500 36
<PAGE> PAGE 149
074 B003500 0
074 C003500 0
074 D003500 3498
074 E003500 1524
074 F003500 89389
074 G003500 0
074 H003500 0
074 I003500 1954
074 J003500 0
074 K003500 7
074 L003500 183
074 M003500 1019
074 N003500 97610
074 O003500 0
074 P003500 80
074 Q003500 0
074 R013500 0
074 R023500 0
074 R033500 0
074 R043500 965
074 S003500 0
074 T003500 96565
074 U013500 10929
074 U023500 0
074 V013500 8.84
074 V023500 0.00
074 W003500 0.0000
074 X003500 31
074 Y003500 3466
075 A003500 0
075 B003500 107334
076 003500 0.00
008 A003601 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO, & CO.
008 B003601 A
008 C003601 801-6003
008 D013601 BOSTON
008 D023601 MA
008 D033601 02110
012 A003601 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B003601 85-720
012 C013601 BOSTON
012 C023601 MA
012 C033601 02116
015 A003601 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B003601 C
015 C013601 BOSTON
015 C023601 MA
015 C033601 02116
015 E013601 X
024 003600 Y
025 A003601 SALOMON SMITH BARNEY
<PAGE> PAGE 150
025 C003601 D
025 D003601 57
025 A003602 JP MORGAN
025 C003602 E
025 D003602 50
025 A003603 LEHMAN BROTHERS
025 C003603 E
025 D003603 44
025 A003604 MERRILL LYNCH
025 C003604 E
025 D003604 102
025 A003605 PAINE WEBBER GROUP INC.
025 C003605 E
025 D003605 29
025 D003606 0
025 D003607 0
025 D003608 0
028 A013600 0
028 A023600 0
028 A033600 0
028 A043600 5
028 B013600 0
028 B023600 12
028 B033600 0
028 B043600 0
028 C013600 0
028 C023600 0
028 C033600 0
028 C043600 5384
028 D013600 0
028 D023600 0
028 D033600 0
028 D043600 0
028 E013600 0
028 E023600 1
028 E033600 0
028 E043600 0
028 F013600 0
028 F023600 0
028 F033600 0
028 F043600 0
028 G013600 0
028 G023600 13
028 G033600 0
028 G043600 5389
028 H003600 0
037 003600 N
038 003600 0
039 003600 N
040 003600 N
041 003600 N
<PAGE> PAGE 151
045 003600 Y
046 003600 N
047 003600 Y
048 003600 0.330
048 A013600 0
048 A023600 0.000
048 B013600 0
048 B023600 0.000
048 C013600 0
048 C023600 0.000
048 D013600 0
048 D023600 0.000
048 E013600 0
048 E023600 0.000
048 F013600 0
048 F023600 0.000
048 G013600 0
048 G023600 0.000
048 H013600 0
048 H023600 0.000
048 I013600 0
048 I023600 0.000
048 J013600 0
048 J023600 0.000
048 K013600 0
048 K023600 0.000
058 A003600 N
059 003600 Y
060 A003600 N
060 B003600 N
061 003600 1000000
062 A003600 N
062 B003600 0.0
062 C003600 0.0
062 D003600 0.0
062 E003600 0.0
062 F003600 0.0
062 G003600 0.0
062 H003600 0.0
062 I003600 0.0
062 J003600 0.0
062 K003600 0.0
062 L003600 0.0
062 M003600 0.0
062 N003600 0.0
062 O003600 0.0
062 P003600 0.0
062 Q003600 0.0
062 R003600 0.0
066 A003600 Y
066 B003600 N
<PAGE> PAGE 152
066 C003600 N
066 D003600 N
066 E003600 N
066 F003600 N
066 G003600 Y
067 003600 N
068 A003600 N
068 B003600 N
069 003600 N
070 A013600 Y
070 A023600 Y
070 B013600 Y
070 B023600 N
070 C013600 N
070 C023600 N
070 D013600 Y
070 D023600 N
070 E013600 N
070 E023600 N
070 F013600 Y
070 F023600 N
070 G013600 Y
070 G023600 N
070 H013600 Y
070 H023600 N
070 I013600 N
070 I023600 N
070 J013600 Y
070 J023600 N
070 K013600 Y
070 K023600 N
070 L013600 Y
070 L023600 Y
070 M013600 N
070 M023600 N
070 N013600 Y
070 N023600 N
070 O013600 Y
070 O023600 N
070 P013600 N
070 P023600 N
070 Q013600 N
070 Q023600 N
070 R013600 N
070 R023600 N
071 A003600 7671
071 B003600 7098
071 C003600 10416
071 D003600 68
072 A003600 6
072 B003600 3
<PAGE> PAGE 153
072 C003600 84
072 D003600 0
072 E003600 0
072 F003600 18
072 G003600 0
072 H003600 0
072 I003600 0
072 J003600 4
072 K003600 0
072 L003600 0
072 M003600 0
072 N003600 0
072 O003600 0
072 P003600 0
072 Q003600 0
072 R003600 17
072 S003600 0
072 T003600 0
072 U003600 0
072 V003600 0
072 W003600 9
072 X003600 48
072 Y003600 22
072 Z003600 61
072AA003600 1750
072BB003600 0
072CC013600 0
072CC023600 861
072DD013600 56
072DD023600 0
072EE003600 0
073 A013600 0.0710
073 A023600 0.0000
073 B003600 0.0000
073 C003600 0.0000
074 A003600 0
074 B003600 57
074 C003600 0
074 D003600 0
074 E003600 0
074 F003600 8738
074 G003600 0
074 H003600 0
074 I003600 0
074 J003600 0
074 K003600 4
074 L003600 15
074 M003600 0
074 N003600 8814
074 O003600 0
074 P003600 3
<PAGE> PAGE 154
074 Q003600 0
074 R013600 0
074 R023600 0
074 R033600 0
074 R043600 18
074 S003600 0
074 T003600 8793
074 U013600 628
074 U023600 0
074 V013600 14.00
074 V023600 0.00
074 W003600 0.0000
074 X003600 4
074 Y003600 0
075 A003600 0
075 B003600 10670
076 003600 0.00
008 A003701 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO, & CO.
008 B003701 A
008 C003701 801-6003
008 D013701 BOSTON
008 D023701 MA
008 D033701 02110
012 A003701 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B003701 85-720
012 C013701 BOSTON
012 C023701 MA
012 C033701 02116
015 A003701 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B003701 C
015 C013701 BOSTON
015 C023701 MA
015 C033701 02109
015 E013701 X
024 003700 N
025 A003701 DELETE
025 D003701 0
025 A003702 DELETE
025 D003702 0
025 D003703 0
025 D003704 0
025 D003705 0
025 D003706 0
025 D003707 0
025 D003708 0
028 A013700 0
028 A023700 0
028 A033700 0
028 A043700 73
028 B013700 0
028 B023700 0
<PAGE> PAGE 155
028 B033700 0
028 B043700 0
028 C013700 2000
028 C023700 0
028 C033700 0
028 C043700 4143
028 D013700 229
028 D023700 0
028 D033700 0
028 D043700 15804
028 E013700 0
028 E023700 35
028 E033700 0
028 E043700 0
028 F013700 0
028 F023700 0
028 F033700 0
028 F043700 100
028 G013700 2229
028 G023700 35
028 G033700 0
028 G043700 20120
028 H003700 0
037 003700 N
038 003700 0
039 003700 N
040 003700 N
041 003700 N
045 003700 Y
046 003700 N
047 003700 Y
048 003700 0.540
048 A013700 0
048 A023700 0.000
048 B013700 0
048 B023700 0.000
048 C013700 0
048 C023700 0.000
048 D013700 0
048 D023700 0.000
048 E013700 0
048 E023700 0.000
048 F013700 0
048 F023700 0.000
048 G013700 0
048 G023700 0.000
048 H013700 0
048 H023700 0.000
048 I013700 0
048 I023700 0.000
048 J013700 0
<PAGE> PAGE 156
048 J023700 0.000
048 K013700 0
048 K023700 0.000
058 A003700 N
059 003700 Y
060 A003700 N
060 B003700 N
061 003700 1000000
062 A003700 N
062 B003700 0.0
062 C003700 0.0
062 D003700 0.0
062 E003700 0.0
062 F003700 0.0
062 G003700 0.0
062 H003700 0.0
062 I003700 0.0
062 J003700 0.0
062 K003700 0.0
062 L003700 0.0
062 M003700 0.0
062 N003700 0.0
062 O003700 0.0
062 P003700 0.0
062 Q003700 0.0
062 R003700 0.0
066 A003700 Y
066 B003700 N
066 C003700 N
066 D003700 N
066 E003700 N
066 F003700 N
066 G003700 Y
067 003700 N
068 A003700 N
068 B003700 Y
069 003700 N
070 A013700 Y
070 A023700 N
070 B013700 Y
070 B023700 N
070 C013700 N
070 C023700 N
070 D013700 Y
070 D023700 N
070 E013700 N
070 E023700 N
070 F013700 Y
070 F023700 N
070 G013700 Y
070 G023700 N
<PAGE> PAGE 157
070 H013700 Y
070 H023700 N
070 I013700 N
070 I023700 N
070 J013700 Y
070 J023700 N
070 K013700 Y
070 K023700 N
070 L013700 Y
070 L023700 Y
070 M013700 Y
070 M023700 Y
070 N013700 Y
070 N023700 N
070 O013700 Y
070 O023700 N
070 P013700 N
070 P023700 N
070 Q013700 N
070 Q023700 N
070 R013700 N
070 R023700 N
071 A003700 30633
071 B003700 47415
071 C003700 104360
071 D003700 29
072 A003700 6
072 B003700 56
072 C003700 2066
072 D003700 0
072 E003700 0
072 F003700 297
072 G003700 0
072 H003700 0
072 I003700 14
072 J003700 80
072 K003700 0
072 L003700 0
072 M003700 1
072 N003700 0
072 O003700 0
072 P003700 0
072 Q003700 0
072 R003700 19
072 S003700 3
072 T003700 0
072 U003700 0
072 V003700 0
072 W003700 86
072 X003700 500
072 Y003700 117
<PAGE> PAGE 158
072 Z003700 1739
072AA003700 4184
072BB003700 0
072CC013700 0
072CC023700 915
072DD013700 64
072DD023700 0
072EE003700 0
073 A013700 0.0070
073 A023700 0.0000
073 B003700 0.0000
073 C003700 0.0000
074 A003700 69
074 B003700 0
074 C003700 0
074 D003700 0
074 E003700 2833
074 F003700 94351
074 G003700 0
074 H003700 0
074 I003700 208
074 J003700 32
074 K003700 15
074 L003700 266
074 M003700 2233
074 N003700 100007
074 O003700 0
074 P003700 59
074 Q003700 0
074 R013700 0
074 R023700 0
074 R033700 0
074 R043700 236
074 S003700 0
074 T003700 99712
074 U013700 9150
074 U023700 0
074 V013700 10.90
074 V023700 0.00
074 W003700 0.0000
074 X003700 16
074 Y003700 0
075 A003700 0
075 B003700 109072
076 003700 0.00
008 A003801 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO, & CO.
008 B003801 A
008 C003801 801-6003
008 D013801 BOSTON
008 D023801 MA
008 D033801 02110
<PAGE> PAGE 159
012 A003801 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B003801 85-720
012 C013801 BOSTON
012 C023801 MA
012 C033801 02116
015 A003801 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B003801 C
015 C013801 BOSTON
015 C023801 MA
015 C033801 02116
015 E013801 X
024 003800 Y
025 A003801 SALOMON SMITH BARNEY INC
025 C003801 D
025 D003801 6
025 D003802 0
025 D003803 0
025 D003804 0
025 D003805 0
025 D003806 0
025 D003807 0
025 D003808 0
028 A013800 0
028 A023800 0
028 A033800 0
028 A043800 0
028 B013800 0
028 B023800 0
028 B033800 0
028 B043800 0
028 C013800 0
028 C023800 0
028 C033800 0
028 C043800 0
028 D013800 0
028 D023800 0
028 D033800 0
028 D043800 0
028 E013800 0
028 E023800 0
028 E033800 0
028 E043800 0
028 F013800 0
028 F023800 0
028 F033800 0
028 F043800 0
028 G013800 0
028 G023800 0
028 G033800 0
028 G043800 0
028 H003800 0
<PAGE> PAGE 160
037 003800 N
038 003800 0
039 003800 N
040 003800 N
045 003800 Y
046 003800 N
048 003800 0.000
048 A013800 0
048 A023800 0.000
048 B013800 0
048 B023800 0.000
048 C013800 0
048 C023800 0.000
048 D013800 0
048 D023800 0.000
048 E013800 0
048 E023800 0.000
048 F013800 0
048 F023800 0.000
048 G013800 0
048 G023800 0.000
048 H013800 0
048 H023800 0.000
048 I013800 0
048 I023800 0.000
048 J013800 0
048 J023800 0.000
048 K013800 0
048 K023800 0.000
058 A003800 N
059 003800 Y
060 A003800 Y
060 B003800 Y
061 003800 1000000
062 A003800 N
062 B003800 0.0
062 C003800 0.0
062 D003800 0.0
062 E003800 0.0
062 F003800 0.0
062 G003800 0.0
062 H003800 0.0
062 I003800 0.0
062 J003800 0.0
062 K003800 0.0
062 L003800 0.0
062 M003800 0.0
062 N003800 0.0
062 O003800 0.0
062 P003800 0.0
062 Q003800 0.0
<PAGE> PAGE 161
062 R003800 0.0
063 A003800 0
063 B003800 0.0
066 A003800 Y
066 B003800 N
066 C003800 N
066 D003800 N
066 E003800 N
066 F003800 N
066 G003800 Y
067 003800 N
068 A003800 N
068 B003800 N
069 003800 N
070 A013800 Y
070 A023800 Y
070 B013800 N
070 B023800 N
070 C013800 N
070 C023800 N
070 D013800 N
070 D023800 N
070 E013800 N
070 E023800 N
070 F013800 N
070 F023800 N
070 G013800 N
070 G023800 N
070 H013800 N
070 H023800 N
070 I013800 N
070 I023800 N
070 J013800 N
070 J023800 N
070 K013800 Y
070 K023800 Y
070 L013800 N
070 L023800 N
070 M013800 N
070 M023800 N
070 N013800 N
070 N023800 N
070 O013800 N
070 O023800 N
070 P013800 N
070 P023800 N
070 Q013800 N
070 Q023800 N
070 R013800 N
070 R023800 N
071 A003800 5154
<PAGE> PAGE 162
071 B003800 0
071 C003800 90350
071 D003800 0
072 A003800 6
072 B003800 0
072 C003800 5144
072 D003800 0
072 E003800 0
072 F003800 0
072 G003800 0
072 H003800 0
072 I003800 0
072 J003800 6
072 K003800 0
072 L003800 0
072 M003800 1
072 N003800 0
072 O003800 0
072 P003800 0
072 Q003800 0
072 R003800 5
072 S003800 2
072 T003800 0
072 U003800 0
072 V003800 0
072 W003800 0
072 X003800 14
072 Y003800 14
072 Z003800 5144
072AA003800 0
072BB003800 0
072CC013800 7328
072CC023800 0
072DD013800 0
072DD023800 0
072EE003800 0
073 A013800 0.0000
073 A023800 0.0000
073 B003800 0.0000
073 C003800 0.0000
074 A003800 0
074 B003800 6
074 C003800 0
074 D003800 0
074 E003800 0
074 F003800 0
074 G003800 0
074 H003800 0
074 I003800 98755
074 J003800 0
074 K003800 2
<PAGE> PAGE 163
074 L003800 0
074 M003800 0
074 N003800 98763
074 O003800 0
074 P003800 0
074 Q003800 0
074 R013800 0
074 R023800 0
074 R033800 0
074 R043800 11
074 S003800 0
074 T003800 98752
074 U013800 9918
074 U023800 0
074 V013800 9.96
074 V023800 0.00
074 W003800 0.0000
074 X003800 1
074 Y003800 0
075 A003800 0
075 B003800 89891
076 003800 0.00
008 A003901 GRANTHAM,MAYO, VN OTTERLOO, & CO.
008 B003901 A
008 C003901 801-6003
008 D013901 BOSTON
008 D023901 MA
008 D033901 02110
012 A003901 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B003901 85-720
012 C013901 BOSTON
012 C023901 MA
012 C033901 02116
015 A003901 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B003901 C
015 C013901 BOSTON
015 C023901 M
015 C033901 02116
015 E013901 X
024 003900 Y
025 A003901 BEAR STEARNS
025 B003901 13-4946705
025 C003901 E
025 D003901 273
025 A003902 LEHMAN BROTHERS
025 C003902 E
025 D003902 551
025 A003903 (JP)MORGAN
025 C003903 E
025 D003903 752
025 A003904 SALOMON SMITH BARNEY
<PAGE> PAGE 164
025 C003904 D
025 D003904 489
025 A003905 MERRILL LYNCH
025 C003905 E
025 D003905 406
025 A003906 EDWARDS (AG) INC
025 C003906 E
025 D003906 166
025 A003907 MORGAN STANLEY DEAN WITTER CO.
025 C003907 E
025 D003907 172
025 A003908 PAINE WEBBER GROUP
025 C003908 E
025 D003908 136
025 A003909 T. ROWE PRICE ASSOCIATES INC.
025 C003909 E
025 D003909 208
025 D003910 0
025 D003911 0
025 D003912 0
025 D003913 0
025 D003914 0
025 D003915 0
025 D003916 0
028 A013900 0
028 A023900 0
028 A033900 0
028 A043900 0
028 B013900 2302
028 B023900 6
028 B033900 0
028 B043900 105
028 C013900 0
028 C023900 0
028 C033900 0
028 C043900 0
028 D013900 0
028 D023900 0
028 D033900 0
028 D043900 0
028 E013900 0
028 E023900 321
028 E033900 0
028 E043900 0
028 F013900 0
028 F023900 0
028 F033900 0
028 F043900 0
028 G013900 2302
028 G023900 327
028 G033900 0
<PAGE> PAGE 165
028 G043900 105
028 H003900 0
037 003900 N
038 003900 0
039 003900 N
040 003900 N
045 003900 Y
046 003900 N
047 003900 Y
048 003900 0.330
048 A013900 0
048 A023900 0.000
048 B013900 0
048 B023900 0.000
048 C013900 0
048 C023900 0.000
048 D013900 0
048 D023900 0.000
048 E013900 0
048 E023900 0.000
048 F013900 0
048 F023900 0.000
048 G013900 0
048 G023900 0.000
048 H013900 0
048 H023900 0.000
048 I013900 0
048 I023900 0.000
048 J013900 0
048 J023900 0.000
048 K013900 0
048 K023900 0.000
058 A003900 N
059 003900 Y
060 A003900 Y
060 B003900 Y
061 003900 1000000
062 A003900 N
062 B003900 0.0
062 C003900 0.0
062 D003900 0.0
062 E003900 0.0
062 F003900 0.0
062 G003900 0.0
062 H003900 0.0
062 I003900 0.0
062 J003900 0.0
062 K003900 0.0
062 L003900 0.0
062 M003900 0.0
062 N003900 0.0
<PAGE> PAGE 166
062 O003900 0.0
062 P003900 0.0
062 Q003900 0.0
062 R003900 0.0
066 A003900 Y
066 B003900 N
066 C003900 Y
066 D003900 N
066 E003900 N
066 F003900 N
066 G003900 N
067 003900 N
068 A003900 N
068 B003900 N
069 003900 N
070 A013900 Y
070 A023900 Y
070 B013900 Y
070 B023900 N
070 C013900 N
070 C023900 N
070 D013900 Y
070 D023900 N
070 E013900 N
070 E023900 N
070 F013900 Y
070 F023900 Y
070 G013900 Y
070 G023900 N
070 H013900 Y
070 H023900 N
070 I013900 N
070 I023900 N
070 J013900 Y
070 J023900 N
070 K013900 N
070 K023900 N
070 L013900 N
070 L023900 N
070 M013900 N
070 M023900 N
070 N013900 Y
070 N023900 Y
070 O013900 Y
070 O023900 N
070 P013900 N
070 P023900 N
070 Q013900 N
070 Q023900 N
070 R013900 N
070 R023900 N
<PAGE> PAGE 167
071 A003900 21544
071 B003900 18213
071 C003900 42693
071 D003900 43
072 A003900 6
072 B003900 39
072 C003900 552
072 D003900 0
072 E003900 0
072 F003900 74
072 G003900 0
072 H003900 0
072 I003900 0
072 J003900 14
072 K003900 0
072 L003900 0
072 M003900 0
072 N003900 1
072 O003900 0
072 P003900 0
072 Q003900 0
072 R003900 19
072 S003900 1
072 T003900 0
072 U003900 0
072 V003900 0
072 W003900 34
072 X003900 143
072 Y003900 36
072 Z003900 484
072AA003900 0
072BB003900 1498
072CC013900 7743
072CC023900 0
072DD013900 420
072DD023900 0
072EE003900 314
073 A013900 0.0930
073 A023900 0.0000
073 B003900 0.0680
073 C003900 0.0000
074 A003900 0
074 B003900 489
074 C003900 221
074 D003900 0
074 E003900 0
074 F003900 46501
074 G003900 0
074 H003900 0
074 I003900 2439
074 J003900 615
<PAGE> PAGE 168
074 K003900 6
074 L003900 136
074 M003900 0
074 N003900 50407
074 O003900 756
074 P003900 19
074 Q003900 0
074 R013900 0
074 R023900 0
074 R033900 0
074 R043900 2463
074 S003900 0
074 T003900 47169
074 U013900 4651
074 U023900 0
074 V013900 10.14
074 V023900 0.00
074 W003900 0.0000
074 X003900 5
074 Y003900 2439
075 A003900 0
075 B003900 44391
076 003900 0.00
008 A004001 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO, & CO.
008 B004001 A
008 C004001 801-6003
008 D014001 BOSTON
008 D024001 MA
008 D034001 02110
012 A004001 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B004001 85-720
012 C014001 BOSTON
012 C024001 MA
012 C034001 02116
015 A004001 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B004001 C
015 C014001 BOSTON
015 C024001 MA
015 C034001 02116
015 E014001 X
024 004000 Y
025 A004001 SALOMON SMITH BARNEY
025 C004001 D
025 D004001 571
025 A004002 EDWARDS (AG) INC
025 C004002 E
025 D004002 229
025 A004003 NATIONAL DISCOUNT BROKERS GROUP INC.
025 C004003 E
025 D004003 36
025 D004004 0
<PAGE> PAGE 169
025 D004005 0
025 D004006 0
025 D004007 0
025 D004008 0
028 A014000 257
028 A024000 0
028 A034000 0
028 A044000 0
028 B014000 0
028 B024000 6
028 B034000 0
028 B044000 0
028 C014000 2000
028 C024000 0
028 C034000 0
028 C044000 896
028 D014000 0
028 D024000 0
028 D034000 0
028 D044000 0
028 E014000 0
028 E024000 8
028 E034000 0
028 E044000 1352
028 F014000 3001
028 F024000 0
028 F034000 0
028 F044000 0
028 G014000 5258
028 G024000 14
028 G034000 0
028 G044000 2248
028 H004000 0
037 004000 N
038 004000 0
039 004000 N
040 004000 N
045 004000 Y
046 004000 N
047 004000 Y
048 004000 0.550
048 A014000 0
048 A024000 0.000
048 B014000 0
048 B024000 0.000
048 C014000 0
048 C024000 0.000
048 D014000 0
048 D024000 0.000
048 E014000 0
048 E024000 0.000
<PAGE> PAGE 170
048 F014000 0
048 F024000 0.000
048 G014000 0
048 G024000 0.000
048 H014000 0
048 H024000 0.000
048 I014000 0
048 I024000 0.000
048 J014000 0
048 J024000 0.000
048 K014000 0
048 K024000 0.000
058 A004000 N
059 004000 Y
060 A004000 Y
060 B004000 Y
061 004000 1000000
062 A004000 N
062 B004000 0.0
062 C004000 0.0
062 D004000 0.0
062 E004000 0.0
062 F004000 0.0
062 G004000 0.0
062 H004000 0.0
062 I004000 0.0
062 J004000 0.0
062 K004000 0.0
062 L004000 0.0
062 M004000 0.0
062 N004000 0.0
062 O004000 0.0
062 P004000 0.0
062 Q004000 0.0
062 R004000 0.0
066 A004000 Y
066 B004000 N
066 C004000 N
066 D004000 N
066 E004000 N
066 F004000 N
066 G004000 Y
067 004000 N
068 A004000 N
068 B004000 N
069 004000 N
070 A014000 Y
070 A024000 Y
070 B014000 Y
070 B024000 N
070 C014000 N
<PAGE> PAGE 171
070 C024000 N
070 D014000 Y
070 D024000 N
070 E014000 N
070 E024000 N
070 F014000 Y
070 F024000 Y
070 G014000 Y
070 G024000 N
070 H014000 Y
070 H024000 N
070 I014000 N
070 I024000 N
070 J014000 Y
070 J024000 N
070 K014000 N
070 K024000 N
070 L014000 Y
070 L024000 Y
070 M014000 N
070 M024000 N
070 N014000 Y
070 N024000 N
070 O014000 Y
070 O024000 N
070 P014000 N
070 P024000 N
070 Q014000 N
070 Q024000 N
070 R014000 N
070 R024000 N
071 A004000 26038
071 B004000 22250
071 C004000 38496
071 D004000 58
072 A004000 6
072 B004000 50
072 C004000 317
072 D004000 0
072 E004000 0
072 F004000 112
072 G004000 0
072 H004000 0
072 I004000 0
072 J004000 9
072 K004000 0
072 L004000 0
072 M004000 0
072 N004000 0
072 O004000 0
072 P004000 0
<PAGE> PAGE 172
072 Q004000 0
072 R004000 16
072 S004000 1
072 T004000 0
072 U004000 0
072 V004000 0
072 W004000 32
072 X004000 170
072 Y004000 27
072 Z004000 225
072AA004000 0
072BB004000 4443
072CC014000 6240
072CC024000 0
072DD014000 188
072DD024000 0
072EE004000 0
073 A014000 0.0450
073 A024000 0.0000
073 B004000 0.0000
073 C004000 0.0000
074 A004000 0
074 B004000 571
074 C004000 0
074 D004000 0
074 E004000 0
074 F004000 40278
074 G004000 0
074 H004000 0
074 I004000 0
074 J004000 0
074 K004000 4
074 L004000 3054
074 M004000 0
074 N004000 43907
074 O004000 0
074 P004000 24
074 Q004000 0
074 R014000 0
074 R024000 0
074 R034000 0
074 R044000 25
074 S004000 0
074 T004000 43858
074 U014000 4386
074 U024000 0
074 V014000 10.00
074 V024000 0.00
074 W004000 0.0000
074 X004000 12
074 Y004000 0
<PAGE> PAGE 173
075 A004000 0
075 B004000 40415
076 004000 0.00
008 A004101 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO, & CO.
008 B004101 A
008 C004101 801-6003
008 D014101 BOSTON
008 D024101 MA
008 D034101 02110
012 A004101 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B004101 85-720
012 C014101 BOSTON
012 C024101 MA
012 C034101 02116
015 A004101 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B004101 C
015 C014101 BOSTON
015 C024101 MA
015 C034101 02116
015 E014101 X
024 004100 Y
025 A004101 SALOMON SMITH BARNEY INC
025 C004101 D
025 D004101 80
025 D004102 0
025 D004103 0
025 D004104 0
025 D004105 0
025 D004106 0
025 D004107 0
025 D004108 0
028 A014100 19000
028 A024100 0
028 A034100 0
028 A044100 18680
028 B014100 29160
028 B024100 0
028 B034100 0
028 B044100 2516
028 C014100 24262
028 C024100 0
028 C034100 0
028 C044100 26822
028 D014100 34525
028 D024100 3511
028 D034100 0
028 D044100 22141
028 E014100 379715
028 E024100 0
028 E034100 0
028 E044100 38639
<PAGE> PAGE 174
028 F014100 38965
028 F024100 0
028 F034100 0
028 F044100 22919
028 G014100 525627
028 G024100 3511
028 G034100 0
028 G044100 131717
028 H004100 0
037 004100 N
038 004100 0
039 004100 N
040 004100 N
041 004100 N
045 004100 Y
046 004100 N
048 004100 0.000
048 A014100 0
048 A024100 0.000
048 B014100 0
048 B024100 0.000
048 C014100 0
048 C024100 0.000
048 D014100 0
048 D024100 0.000
048 E014100 0
048 E024100 0.000
048 F014100 0
048 F024100 0.000
048 G014100 0
048 G024100 0.000
048 H014100 0
048 H024100 0.000
048 I014100 0
048 I024100 0.000
048 J014100 0
048 J024100 0.000
048 K014100 0
048 K024100 0.000
058 A004100 N
059 004100 Y
060 A004100 N
060 B004100 N
061 004100 0
062 A004100 Y
062 B004100 0.0
062 C004100 0.0
062 D004100 0.0
062 E004100 0.0
062 F004100 0.0
062 G004100 0.0
<PAGE> PAGE 175
062 H004100 0.0
062 I004100 0.4
062 J004100 0.0
062 K004100 0.0
062 L004100 0.0
062 M004100 0.0
062 N004100 7.4
062 O004100 0.0
062 P004100 6.7
062 Q004100 88.0
062 R004100 0.0
063 A004100 0
063 B004100 9.3
064 A004100 N
064 B004100 N
066 A004100 N
067 004100 N
068 A004100 N
068 B004100 N
069 004100 N
070 A014100 Y
070 A024100 Y
070 B014100 Y
070 B024100 N
070 C014100 Y
070 C024100 N
070 D014100 Y
070 D024100 N
070 E014100 Y
070 E024100 N
070 F014100 Y
070 F024100 N
070 G014100 Y
070 G024100 Y
070 H014100 N
070 H024100 N
070 I014100 Y
070 I024100 N
070 J014100 Y
070 J024100 Y
070 K014100 Y
070 K024100 N
070 L014100 Y
070 L024100 Y
070 M014100 Y
070 M024100 N
070 N014100 Y
070 N024100 N
070 O014100 Y
070 O024100 N
070 P014100 N
<PAGE> PAGE 176
070 P024100 N
070 Q014100 N
070 Q024100 N
070 R014100 N
070 R024100 N
071 A004100 494341
071 B004100 77832
071 C004100 483213
071 D004100 16
072 A004100 6
072 B004100 16222
072 C004100 0
072 D004100 0
072 E004100 0
072 F004100 0
072 G004100 0
072 H004100 0
072 I004100 0
072 J004100 25
072 K004100 0
072 L004100 0
072 M004100 2
072 N004100 0
072 O004100 0
072 P004100 688
072 Q004100 0
072 R004100 22
072 S004100 10
072 T004100 0
072 U004100 0
072 V004100 0
072 W004100 1
072 X004100 748
072 Y004100 60
072 Z004100 15534
072AA004100 0
072BB004100 2527
072CC014100 1390
072CC024100 0
072DD014100 3511
072DD024100 0
072EE004100 0
073 A014100 0.2320
073 A024100 0.0000
073 B004100 0.0000
073 C004100 0.0000
074 A004100 0
074 B004100 80
074 C004100 0
074 D004100 762316
074 E004100 0
<PAGE> PAGE 177
074 F004100 0
074 G004100 0
074 H004100 50
074 I004100 2600
074 J004100 0
074 K004100 10
074 L004100 7008
074 M004100 0
074 N004100 772064
074 O004100 0
074 P004100 0
074 Q004100 0
074 R014100 24784
074 R024100 0
074 R034100 0
074 R044100 873
074 S004100 0
074 T004100 746407
074 U014100 28842
074 U024100 0
074 V014100 25.88
074 V024100 0.00
074 W004100 0.0000
074 X004100 9
074 Y004100 60833
075 A004100 0
075 B004100 438819
076 004100 0.00
008 A004201 GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
008 B004201 A
008 C004201 801-6003
008 D014201 BOSTON
008 D024201 MA
008 D034201 02110
012 A004201 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
012 B004201 85-720
012 C014201 BOSTON
012 C024201 MA
012 C034201 02116
015 A004201 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B004201 C
015 C014201 BOSTON
015 C024201 MA
015 C034201 02109
015 E014201 X
024 004200 N
025 D004201 0
025 D004202 0
025 D004203 0
025 D004204 0
025 D004205 0
<PAGE> PAGE 178
025 D004206 0
025 D004207 0
025 D004208 0
028 A014200 0
028 A024200 0
028 A034200 0
028 A044200 0
028 B014200 0
028 B024200 0
028 B034200 0
028 B044200 0
028 C014200 0
028 C024200 0
028 C034200 0
028 C044200 0
028 D014200 35967
028 D024200 0
028 D034200 0
028 D044200 0
028 E014200 36000
028 E024200 0
028 E034200 0
028 E044200 36255
028 F014200 0
028 F024200 0
028 F034200 0
028 F044200 0
028 G014200 71967
028 G024200 0
028 G034200 0
028 G044200 36255
028 H004200 0
037 004200 N
038 004200 0
039 004200 N
040 004200 N
041 004200 N
045 004200 Y
046 004200 N
047 004200 Y
048 004200 0.700
048 A014200 0
048 A024200 0.000
048 B014200 0
048 B024200 0.000
048 C014200 0
048 C024200 0.000
048 D014200 0
048 D024200 0.000
048 E014200 0
048 E024200 0.000
<PAGE> PAGE 179
048 F014200 0
048 F024200 0.000
048 G014200 0
048 G024200 0.000
048 H014200 0
048 H024200 0.000
048 I014200 0
048 I024200 0.000
048 J014200 0
048 J024200 0.000
048 K014200 0
048 K024200 0.000
058 A004200 N
059 004200 Y
060 A004200 Y
060 B004200 Y
061 004200 1000000
062 A004200 N
062 B004200 0.0
062 C004200 0.0
062 D004200 0.0
062 E004200 0.0
062 F004200 0.0
062 G004200 0.0
062 H004200 0.0
062 I004200 0.0
062 J004200 0.0
062 K004200 0.0
062 L004200 0.0
062 M004200 0.0
062 N004200 0.0
062 O004200 0.0
062 P004200 0.0
062 Q004200 0.0
062 R004200 0.0
063 A004200 0
063 B004200 0.0
066 A004200 Y
066 B004200 N
066 C004200 N
066 D004200 N
066 E004200 N
066 F004200 N
066 G004200 Y
067 004200 N
068 A004200 N
068 B004200 Y
069 004200 N
070 A014200 Y
070 A024200 N
070 B014200 Y
<PAGE> PAGE 180
070 B024200 N
070 C014200 N
070 C024200 N
070 D014200 Y
070 D024200 N
070 E014200 N
070 E024200 N
070 F014200 Y
070 F024200 N
070 G014200 Y
070 G024200 N
070 H014200 Y
070 H024200 N
070 I014200 N
070 I024200 N
070 J014200 Y
070 J024200 Y
070 K014200 Y
070 K024200 N
070 L014200 Y
070 L024200 Y
070 M014200 Y
070 M024200 Y
070 N014200 Y
070 N024200 N
070 O014200 Y
070 O024200 N
070 P014200 N
070 P024200 N
070 Q014200 N
070 Q024200 N
070 R014200 N
070 R024200 N
071 A004200 1674
071 B004200 1105
071 C004200 32480
071 D004200 3
072 A004200 3
072 B004200 23
072 C004200 57
072 D004200 0
072 E004200 0
072 F004200 42
072 G004200 0
072 H004200 0
072 I004200 5
072 J004200 16
072 K004200 0
072 L004200 0
072 M004200 0
072 N004200 0
<PAGE> PAGE 181
072 O004200 0
072 P004200 0
072 Q004200 0
072 R004200 11
072 S004200 0
072 T004200 0
072 U004200 0
072 V004200 0
072 W004200 10
072 X004200 84
072 Y004200 33
072 Z004200 29
072AA004200 31
072BB004200 0
072CC014200 0
072CC024200 328
072DD014200 0
072DD024200 0
072EE004200 0
073 A014200 0.0000
073 A024200 0.0000
073 B004200 0.0000
073 C004200 0.0000
074 A004200 64
074 B004200 0
074 C004200 1800
074 D004200 0
074 E004200 534
074 F004200 32643
074 G004200 0
074 H004200 0
074 I004200 21
074 J004200 0
074 K004200 16
074 L004200 49
074 M004200 448
074 N004200 35575
074 O004200 72
074 P004200 25
074 Q004200 0
074 R014200 0
074 R024200 0
074 R034200 0
074 R044200 34
074 S004200 0
074 T004200 35444
074 U014200 3571
074 U024200 0
074 V014200 9.92
074 V024200 0.00
074 W004200 0.0000
<PAGE> PAGE 182
074 X004200 1
074 Y004200 0
075 A004200 0
075 B004200 35449
076 004200 0.00
SIGNATURE SUSAN RANDALL HARBERT
TITLE ASSISTANT TREASURER
